Jiang Pu

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Articles de journaux

Jiang Pu; Stéphane Crépey; Marc Chataigner

Nowcasting networks Article de journal

Dans: Journal Of Computational Finance, 24 (3), p. 1-39, 2020.

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Jiang Pu; Olivier Guéant; Iiulia Manziuk

Accelerated share repurchase and other buyback programs: what neural networks can bring Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 2020, 20 (8), p. 1389-1404, 2020.

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Jiang Pu; Olivier Guéant

Mid-price estimation for European corporate bonds: a particle filtering approach Article de journal

Dans: Market Microstructure and Liquidity, 2018, vol. 4 (no 01n02), p. 1950005, 2019.

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Jiang Pu; Olivier Guéant; Alexis Bismuth

Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty Article de journal

Dans: Mathematics And Financial Economics, 13 (4), p. 661-719, 2019.

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Olivier Guéant; Jiang Pu

Option pricing and hedging with execution costs and market impact Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 27 (3), p. 803-831, 2017.

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Olivier Guéant; Jean-David Fermanian; Jiang Pu

The behavior of dealers and clients on the European corporate bond market: the case of Multi-Dealer-to-Client platforms Article de journal

Dans: Market Microstructure and Liquidity, 2 (03n04), p. 1750004, 2016.

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Olivier Guéant; Jean-Michel Lasry; Jiang Pu

A convex duality method for optimal liquidation with participation constraints Article de journal

Dans: Market Microstructure and Liquidity, 1 (01), p. 1550002, 2015.

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Olivier Guéant; Royer Guillaume; Jiang Pu

Accelerated Share Repurchase: pricing and execution strategy Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18 (03), p. 1550019, 2015.

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