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Martino Grasselli and Gorgia Callegaro and Alexandro Gnoatto


SDTDRSC (2023) : A fully quantization-based scheme for FBSDEs




A fully quantization-based scheme for FBSDEs

Martino Grasselli and Gorgia Callegaro and Alexandro Gnoatto




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Applied Mathematics And Computation

We propose a quantization-based numerical scheme for a family of decoupled forward-backward stochastic differential equations. We simplify the scheme for the control in Pages and Sagna(2018) so that our approach is fully based on recursive marginal quantization and does not involveany Monte Carlo simulation for the computation of conditional expectations. We analyse in detail thenumerical error of our scheme and provide some examples of application to financial mathematics.

To cite this publication :


Martino Grasselli, Gorgia Callegaro, Alexandro Gnoatto: A fully quantization-based scheme for FBSDEs. Dans: Applied Mathematics And Computation, vol. 441, p. 127666, 2023.





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