Matthieu Garcin

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Matthieu Garcin

Matthieu Garcin is a lecturer and a researcher in quantitative finance in ESILV. His research focus on the application of nonlinear and nonparametric models and methods to finance, as well as on econophysics, signal processing, and statistics. Formerly, he has worked for a decade as a quantitative analyst in the financial industry, in particular in asset management. He graduated from the École Polytechnique and holds a PhD in mathematics from Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

matthieu.garcin@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Matej ?apina; Chandan Karmakar; Karolina Kramari?; Marcin Kosmider; Matthieu Garcin; Dario Brdari?; Kre?imir Milas; John Yearwood

Lempel-Ziv complexity of the pNNx statistics - an application to neonatal stress Article de journal

Dans: Chaos Solitons & Fractals, 146 (1), p. 110703, 2021.

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Matthieu Garcin; Clément Goulet

Non-parametric new impact curve: a variational approach Article de journal

Dans: Soft Computing, 24 (18), p. 13797-13812, 2020.

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Matej ?apina; Matthieu Garcin; Karolina Kramari?; Kre?imir Milas; Dario Brdari?; Marko Piri?

The Hurst Exponent of Heart Rate Variability in Neonatal Stress, Based on a Mean-Reverting Fractional Lévy Stable Motion Article de journal

Dans: Fluctuation And Noise Letters, 19 (3), p. 2050026, 2020.

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Matthieu Garcin

Fractal analysis of the multifractality of foreign exchange rates Article de journal

Dans: Mathematical Methods in Economics and Finance, 13-14 (1), p. 49-73, 2020.

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Matthieu Garcin

Hurst Exponents and Delampertized Fractional Brownian Motions Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22 (5), p. 1950024, 2019.

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Karolina Kramari?; Matej ?apina; Matthieu Garcin; Kre?imir Milas; Marko Piri?; Dario Brdari?; Gordana Luki?; Vesna Milas; Silvija Pu?elji?

Heart rate asymmetry as a new marker for neonatal stress Article de journal

Dans: Biomedical Signal Processing And Control, 47 , p. 219-223, 2019.

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Matthieu Garcin

Estimation of time-dependent Hurst exponents with variational smoothing and application to forecasting foreign exchange rates Article de journal

Dans: Physica A-Statistical Mechanics And Its Applications, 483 (1), p. 462-479, 2017.

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Matthieu Garcin; Dominique Guégan

Wavelet shrinkage of a noisy dynamical system with non-linear noise impact Article de journal

Dans: Physica D-Nonlinear Phenomena, 325 (1), p. 126-145, 2016.

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Matthieu Garcin; Dominique Guégan

Probability density of the empirical wavelet coefficients of a noisy chaos Article de journal

Dans: Physica D-Nonlinear Phenomena, 276 (1), p. 28-47, 2014.

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Matthieu Garcin; Dominique Guégan

Extreme values of random or chaotic discretization steps and connected networks Article de journal

Dans: 6 (119), p. 5901 - 5926, 2012.

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Conférences

Matthieu Garcin

Forecasting with fractional Brownian motion: a financial perspective Conférence

10th General AMaMeF, virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

From non-parametric estimation of tail dependence coefficients to portfolio diversification Conférence

4th International Conference on Econometrics and Statistics, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Fractional models: estimation, forecast, and market efficiency Conférence

Financial modelling seminar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

9th International Conference on Mathematical and statistical methods for Actuarial sciences and Finance, virtual, 2020.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

Computational and financial econometrics, London, UK, 2019.

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Matthieu Garcin

Selfsimilarity and stationarity in financial time series: estimating Hurst exponents and making predictions Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Matthieu Garcin

Estimation d'exposants de Hurst dans un cadre stationaire Conférence

51è Journées de Statistique, Nancy, France, 2019.

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