Vivien Brunel

De Vinci Research Center


Vivien Brunel

PROFESSIONAL EXPERIENCE 2014-present Head of Risk and Capital Modelling, Société Générale, Paris 2010-2014 Head Economic and regulatory capital, Société Générale, Paris 2009-2010 Deputy Head Model Audit and Governance, Société Générale, Paris 2005-2008 Credit structurer, Société Générale Asset Management Alternative Investments, Paris 2002-2005 Credit analyst, RAROC project, Société Générale, Paris 1999-2001 Quantitative analyst, Direction de la Recherche et de l’Innovation, HSBC, Paris

vivien.brunel@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically II: classification invariance Article de journal

Risk Magazine, on line, 2016.

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Vivien Brunel

Loan Classification under IFRS9 Article de journal

Risk Magazine, on line, 2016.

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Vivien Brunel; Stéphane Crépey; Monique Jeanblanc

Expected Credit Loss vs Credit Value Adjustment: a comparative Analysis Article de journal

Bankers Markets Investors, (141), p. 6-18, 2016.

BibTeX

Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically Article de journal

Risk magazine, 2014.

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Vivien Brunel

Consistent capital charges with uncertain default probabilities Article de journal

CreditFlux, 2012.

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Vivien Brunel

Dealing with seller’s risk Article de journal

Risk magazine, 2006.

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Vivien Brunel

Pricing credit derivatives with uncertain default probabilities Article de journal

Wilmott Magazine, 2006.

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Vivien Brunel

Super-replication problem in a jumping financial market Article de journal

Finance : revue de l'Association Française de Finance, 23.2002 (Hors-série), p. 29-45, 2002, ISSN: 0752-6180.

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Vivien Brunel; Jérôme Legras

On the Optimal growth rate strategy: Long term investment strategies legras brunel Article de journal

Banque & Marchés, mars-avril (57), 2002.

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Vivien Brunel; Pierre de La Noue

Les dérivés de crédit : quelle utilisation ? Article de journal

Quants, (40), 2001.

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Livres

Vivien Brunel; Roger Benoit

Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque Livre

Economica, Paris, France, 2014, ISBN: 978-2-7178-6727-5.

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