Vivien Brunel

De Vinci Research Center


Vivien Brunel

PROFESSIONAL EXPERIENCE 2014-present Head of Risk and Capital Modelling, Société Générale, Paris 2010-2014 Head Economic and regulatory capital, Société Générale, Paris 2009-2010 Deputy Head Model Audit and Governance, Société Générale, Paris 2005-2008 Credit structurer, Société Générale Asset Management Alternative Investments, Paris 2002-2005 Credit analyst, RAROC project, Société Générale, Paris 1999-2001 Quantitative analyst, Direction de la Recherche et de l'Innovation, HSBC, Paris

vivien.brunel@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Vivien Brunel

From the Fermi-Dirac distribution to PD curves Article de journal

Dans: Journal of Risk Finance, 20 (2), p. 138-154, 2019.

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Vivien Brunel

A general asymptotic formula for distinct partitions Article de journal

Dans: Annals Of Physics, 394 , p. 73-83, 2018.

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Vivien Brunel; Stéphane Crépey; Monique Jeanblanc

Expected Credit Loss vs Credit Value Adjustment: a comparative Analysis Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, 141 , p. p6-p18, 2016.

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Divers

Vivien Brunel

Loan Classification under IFRS9 Divers

Risk.net, 2016.

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Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically II Divers

Risk.net, 2016.

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