Tarik BAZGOUR est professeur de Finance à l'EMLV depuis décembre 2017. Il a obtenu son diplôme de doctorat en sciences économiques et de gestion à HEC-Université de Liège en 2016. Il a ensuite fait un an de post-doctorat à l'université de Namur et à HEC Liège, avant de rejoindre l'EMLV. Tarik est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en génie industriel (EMI- Université Med V de Rabat), d'un master en sciences de gestion (IAG-Université Catholique de Louvain) et d'un master avancé en risques financiers (HEC-Université de liège). Ses recherches portent sur l'évaluation des actifs, la gestion de portefeuille et l'évaluation de la performance des fonds d'investissement, avec un accent particulier sur les problèmes de liquidité et du risque systémique dans ces domaines. Tarik a présenté ses recherches dans plusieurs conférences internationales dont EFMA 2015 et FMA 2013. Une partie de ses recherches a été publiée dans le Journal of Empirical Finance et le Financial Review.
How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in the Stock Market? Article de journal
Dans: Studies In Nonlinear Dynamics And Econometrics, vol. 25, no. 1, p. 20180127, 2021.
What style liquidity timing skills do mutual fund managers possess? Article de journal
Dans: Financial Review, vol. 52, p. 597-626, 2017.
Conditional portfolio allocation: Does aggregate market liquidity matter? Article de journal
Dans: Journal Of Empirical Finance, vol. 35, no. C, p. 110-135, 2016.
A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence
EFiC 2019 Conference in Banking and Corporate Finance, Colchester, UK, 2019.
A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence
10th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 2019.
How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in the Stock Market? Conférence
9th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 2018.
How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in the Stock Market? Conférence
35th International Conference of the French Finance Association, Paris, France, 2018.
What style liquidity timing skills do mutual fund managers possess? Conférence
33rd International Conference of the French Finance Association, Liège, Belgique, 2016.
Performance of Global Mutual Funds Recueil
Dans: Greg Filbeck H. Kent Baker,; Kiymaz, Halil (Ed.): Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: Building Blocks to Wealth, vol. Part Six Mutual Funds Worldwide, Oxford University Press, 2015, ISBN: 978-0-190-20743-4.
Three Essays on Liquidity Issues in Financial Markets Thèse
Université de Liège, 2016.
The Determinants of Money Flows into Luxembourg Investment Funds? Rapport technique
2014.
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