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Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

321 Entrées « 7 de 7 »

2005

Articles de journaux

Jérôme Busca

Nonlinear eigenvalues and bifurcation problems for Pucci's operators Article de journal

Dans: Annales De L Institut Henri Poincare-Analyse Non Lineaire, vol. 22, no. 2, p. 187-206, 2005.

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2004

Articles de journaux

Jérôme Busca

Computing the Implied Volatility in Stochastic Volatility Models Article de journal

Dans: Communications On Pure And Applied Mathematics, vol. 57, no. 10, p. 1352-1373, 2004.

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Jérôme Busca

Classification of positive solutions of semilinear elliptic equations Article de journal

Dans: Comptes Rendus Mathematique, vol. 338, no. 1, p. 7-11, 2004.

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Jérôme Busca

Harnack type estimates for nonlinear elliptic systems and applications Article de journal

Dans: Annales De L Institut Henri Poincare-Analyse Non Lineaire, vol. 21, no. 5, p. 543-590, 2004.

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Ouvrages

Yves-Alain Ach; Catherine Daniel

Finance d'entreprises - du Diagnostic à la création de valeur Ouvrage

Hachette Supérieur, 2004, ISBN: 978-2011167293.

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2003

Articles de journaux

Jérôme Busca

Application of large deviation methods to the pricing of index options in finance Article de journal

Dans: Comptes Rendus Mathematique, vol. 336, no. 3, p. 263-266, 2003.

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2002

Articles de journaux

Jérôme Busca

Asymptotics and calibration in local volatility models Article de journal

Dans: Quantitative Finance, vol. 2, no. 1, p. 61-69, 2002.

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Jérôme Busca

Reconstructing volatility Article de journal

Dans: Risk Magazine, vol. Oct 2002, no. 1, p. 91-95, 2002.

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Jérôme Busca

A Liouville-type theorem for Lane-Emden systems Article de journal

Dans: Indiana University Mathematics Journal, vol. 51, no. 1, p. 37-51, 2002.

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2001

Articles de journaux

Jérôme Busca

Qualitative properties of some bounded positive solutions to scalar field equations Article de journal

Dans: Calculus Of Variations And Partial Differential Equations, vol. 13, no. 2, p. 191-211, 2001.

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Jérôme Busca

First moments of energy and convergence to equilibrium Article de journal

Dans: Electronic Journal Of Differential Equations, vol. 6, no. 1, p. 45-53, 2001.

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Jérôme Busca

CONVERGENCE TO EQUILIBRIUM FOR SEMILINEAR PARABOLIC PROBLEMS IN R^N Article de journal

Dans: Communications In Partial Differential Equations, vol. 27, no. 9-10, p. 1793-1814, 2001.

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Jérôme Busca

Symmetry and nonexistence results for Emden-Fowler equations in cones Article de journal

Dans: Differential And Integral Equations, vol. 14, no. 8, p. 897-912, 2001.

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2000

Articles de journaux

Jérôme Busca

An inverse parabolic problem arising in finance Article de journal

Dans: Comptes Rendus Mathematique, vol. 331, no. 12, p. 965-969, 2000.

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Jérôme Busca

EXISTENCE AND COMPARISON RESULTS FOR FULLY NONLINEAR DEGENERATE ELLIPTIC EQUATIONS WITHOUT ZEROTH-ORDER TERM* Article de journal

Dans: Communications In Partial Differential Equations, vol. 26, no. 11-12, p. 2323-2337, 2000.

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Jérôme Busca

Symmetry Results for Semilinear Elliptic Systems in the Whole Space Article de journal

Dans: Journal Of Differential Equations, vol. 163, no. 1, p. 41-56, 2000.

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1999

Articles de journaux

Jérôme Busca

Existence results for bellman equations and maximum principles in unbounded domains Article de journal

Dans: Communications In Partial Differential Equations, vol. 24, no. 11-12, p. 2023-2042, 1999.

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Jérôme Busca

Approximate radial symmetry for overdetermined boundary value problems Article de journal

Dans: Advances In Differential Equations, vol. 4, no. 6, p. 907-932, 1999.

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1998

Articles de journaux

Jérôme Busca

A Serrin type result for infinite cylinders Article de journal

Dans: vol. PITMAN RESEARCH NOTES IN MATHEMATICS SER, no. 1, p. 1-6, 1998.

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1997

Articles de journaux

Jérôme Busca

Symétrie radiale pour des problèmes elliptiques surdéterminés posés dans des domaines extérieurs Article de journal

Dans: Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, vol. 324, no. 6, p. 633-638, 1997.

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1995

Ouvrages

Laurence Carassus; Gilles Pagès

Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés Ouvrage

Vuibert, 1995, ISBN: 978-2-311-40136-3.

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