Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

324 Entrées « 7 de 7 »

1997

Livres

Sergio Focardi; Caroline Jonas

Modeling the Market: New Theories and Techniques Livre

1997, ISBN: 978-1-883249-12-0.

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1996

Articles de journaux

Sergio Focardi

From Equilibrium to Non-linear Dynamics in Investment Management Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, (Summer 1996), p. 19-30, 1996.

BibTeX

1995

Conférences

Sergio Focardi; Karsten Decker

Technology Overview: A Report On Data Mining. Technical Report 5500 - 5599 Conférence

CSCS TR-95-02, Swiss Scientific Computing Center Manno, Switzerland, 1995.

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0000

Articles de journaux

Sergio Focardi

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: 0000.

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Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; Ivan Mitov

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance”, Article de journal

Dans: 0000.

BibTeX

Robert Engle; Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management. Article de journal

Dans: 0000.

BibTeX

Gui Citovski; Sergio Focardi

Gui Citovski and Sergio Focardi, 2015, A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets, Front. Appl. Math. Stat., 08 October 2015 , http://dx.doi.org/10.3389/fams.2015.00010 Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Front. Appl. Math. Stat, 0000.

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Marie Brière, Jonathan Peillex, Loredana Ureche-Rangau

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance? Article de journal

Dans: Financial Analysts Journal, 73 (3), p. 1-14, 0000.

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Sabrina Khemiri, Brinette Souad, Benkraiem Ramzi, Miloudi Anthony

Order of preference of debts under asymmetric information. Article de journal

Dans: Journal of Governance & Regulation, 7 (2), p. 49-56, 0000.

BibTeX

Mohammed Benlemlih; Jonathan Peillex

Revisiter la question "Does it pay to be good ?" dans le contexte européen Article de journal

Dans: Recherches en Sciences de Gestion, (130), p. 243-263, 0000.

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Renaud Redien-Collot et Catherine Léger-Jarniou

Retard de la RSE des PME françaises ? La prudence et le discours éthique hybride des dirigeantes de PME de forte croissance Article de journal

Dans: Revue de l’Entrepreneuriat et de l'Innovation , 17 (2), p. 7-34, 0000, ISBN: 978-2-8073-9244-1.

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Imane El Ouadghiri; R. Uctum

Jumps in Equilibrium Prices and Asymmetric News in Foreign Exchange Markets Article de journal

Dans: Economic Modeling, 54 , p. 218-234, 0000.

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Callegaro Giorgia et Grasselli Martino et Pagès Gilles

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Article de journal Forthcoming

Dans: Mathematics of Operations Research, Forthcoming.

BibTeX

Callegaro Giorgia et Grasselli Martino et Pagès Gilles

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Article de journal Forthcoming

Dans: Mathematics of Operations Research, Forthcoming.

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Livres

Sergio Focardi

Money: What it is, how it’s created, who gets it, and why it matters, Livre

Routledge, 0000.

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F. Fabozzi,; Sergio Focardi,; C. Jonas

Equity Valuation: Science, Art, or Craft? Livre Forthcoming

Forthcoming.

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Dépubli

Sergio Focardi; Frank Fabozzi

The Integrated Factor Structure of Equity Prices Dépubli

0000.

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Sergio Focardi

Modelling a Multi-Agent Economy with Multiple Inflation Rates And Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Predicting Financial Crises: an Approach Based on Multiple Inflation Rates and Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sébastien Nouet

L’impact de Solvency II sur le bilan des sociétés d’assurance Dépubli

0000.

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Sébastien Nouet

Equilibre et gestion d’un régime de retraite par points Dépubli

0000.

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