Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

278 Entrées « 6 de 6 »

2015

Recueils

Tarik Bazgour; Laurent Bodson; Danielle Sougné

Performance of Global Mutual Funds Recueil

Dans: Greg Filbeck H. Kent Baker,; Kiymaz, Halil (Ed.): Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: Building Blocks to Wealth, Part Six Mutual Funds Worldwide , Oxford University Press, 2015, ISBN: 978-0-190-20743-4.

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Divers

Gorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantized Local Volatility Divers

Risk.net, 2015.

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Gorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantized Calibration in Local Volatility Models Divers

2015.

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Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher Van Weverberg

Explosion time for some Wishart transforms Divers

2015.

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Rapports techniques

Edward I. Altman; Robert Benhenni

New Middle Market Company Performance Index Rapport technique

Golub Capital 2015.

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2014

Articles de journaux

Carl Chiarella; José Da Fonseca; Martino Grasselli

Pricing Range Notes within Wishart Affine Models Article de journal

Dans: Insurance Mathematics & Economics, 58 (1), p. 193-203, 2014.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Can We Predict Stock Market Crashes? Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 40 (5), p. 183-195, 2014.

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Alexandro Gnoatto; Martino Grasselli

An affine multi-currency model with stochastic volatility and stochastic interest rates Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, 5 , p. 493-531, 2014.

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Samir Belkhaoui; Faten Lakhal; Slaheddine Hellara

Market structure, strategic choices and bank performance: a path model Article de journal

Dans: Managerial Finance, 40 (6), p. 538-564, 2014.

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José Da Fonseca; Martino Grasselli; Florian Ielpo

Estimating the Wishart Affi ne Stochastic Correlation Model using the Empirical Characteristic Function Article de journal

Dans: Studies In Nonlinear Dynamics And Econometrics, 18 (3), p. 253-289, 2014.

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Alexandro Gnoatto; Martino Grasselli

The explicit Laplace transform for the Wishart process Article de journal

Dans: Journal Of Applied Probability, 51 (3), p. 640-656, 2014.

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Matthieu Garcin; Dominique Guégan

Probability density of the empirical wavelet coefficients of a noisy chaos Article de journal

Dans: Physica D-Nonlinear Phenomena, 276 (1), p. 28-47, 2014.

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Laurence Carassus; E. Temam

Pricing and Hedging Basis Risk under No Good Deal Assumption Article de journal

Dans: Annals of Finance, 10 (1), p. 127-170, 2014.

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Ouvrages

Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Svetlozar T. Rachev; Bala G. Arshanapalli

Basics of Financial Econometrics Ouvrage

John Wiley & Sons Inc., 2014, ISBN: 978-1118573204.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Caroline Jonas

Investment Management: A Science to Teach or an Art to Learn? Ouvrage

CFA Institute Research Foundation, 2014, ISBN: 978-1-934667-73-6.

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Conférences

Martino Grasselli

Analitically and Numerically Tractable Local Volatility Models Conférence

Quantitative Methods in Finance 2014, Sydney, Australia, 2014.

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Recueils

Laurence Carassus; Simone Scotti

Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit Allocation Recueil

Dans: Monique Jeanblanc Caroline Hillairet, Ying Jiao (Ed.): Arbitrage, Credit and Informational Risks, Volume 5 - Arbitrage, Credit and Informa , p. 147-168, World Scientific, 2014, ISBN: 978-981-4602-06-8.

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Thèses

Imane El Ouadghiri

Analyse du processus de diffusion des informations sur les 3és financiers : Anticipation, publication et impact Thèse

Mines Paris Tech, 2014.

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Rapports techniques

Tarik Bazgour; Danielle Sougné; Laurent Bodson

The Determinants of Money Flows into Luxembourg Investment Funds? Rapport technique

2014.

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2013

Articles de journaux

Moez Essid; Nicolas Berland

Les indicateurs de la RSE dans les entreprises françaises : La complexité responsable Article de journal

Dans: Revue Française de Gestion, 39 (234), p. 27-41, 2013.

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Ouvrages

Sergio Focardi; Franck Fabozzi; Turan G. Bali

Mathematical Methods for Finance : Tools for Asset and Risk Management Ouvrage

John Wiley & Sons, 2013, ISBN: 978-1118312636.

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2012

Articles de journaux

Matthieu Garcin; Dominique Guégan

Extreme values of random or chaotic discretization steps and connected networks Article de journal

Dans: 6 (119), p. 5901 - 5926, 2012.

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2010

Articles de journaux

Faten Lakhal; Aymen Ajina

Ownership structure and stock market liquidity in France Article de journal

Dans: Bankers, Markets & Investors, x (104), p. 42-52, 2010.

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2009

Ouvrages

Yves-Alain Ach

L'art de la guerre appliqué aux O.P.A. Ouvrage

Ellipses Marketing, 2009, ISBN: 978-2729852580.

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2006

Articles de journaux

Faten Lakhal

Les mécanismes de gouvernement d'entreprises et les publications volontaires des résultats en France Article de journal

Dans: Comptabilite Controle Audit, 12 (2), p. 69-92, 2006.

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Ouvrages

Yves-Alain Ach; Maëva Harribet

Le guide des métiers de la Finance Ouvrage

Ellipses, 2006, ISBN: 978-2-7298-2634-5.

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2004

Ouvrages

Yves-Alain Ach; Catherine Daniel

Finance d'entreprises - du Diagnostic à la création de valeur Ouvrage

Hachette Supérieur, 2004, ISBN: 978-2011167293.

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1995

Ouvrages

Laurence Carassus; Gilles Pagès

Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés Ouvrage

Vuibert, 1995, ISBN: 978-2-311-40136-3.

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