Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

229 Entrées « 5 de 5 »

2000

Articles de journaux

Griselda Deelstra; Martino Grasselli

Optimal Investment Strategies in a CIR Framework Article de journal

Dans: Journal of Applied Probability, 1 , p. 1-15, 2000.

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1999

Articles de journaux

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Pierre-François Koehl

Conditional Dominance Criteria: Definition and Application to Risk-Management Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 25 (3), p. 295-306, 1999.

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Sergio Focardi

Business as Usual and Rare Events: The Odd Couple of Risk Management Coming Together Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, (25th Anniversary Issue), p. 47-54, 1999.

BibTeX

Martino Grasselli; Bruno Viscolani

On a financial project valuation model proposed by De Giuli and Magnani Article de journal

Dans: Rendiconti per gli Studi Economici e Quantitativi, p. 92-107, 1999.

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Dépubli

Cyril Grunspan

Quantum Homogeneous Spaces and Toda Theory on Lattices Dépubli

1999.

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Thèses

Martino Grasselli

Pension Funds: Deterministic and Stochastic Approaches Thèse de doctorat

Università degli Studi di Trieste, 1999.

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1998

Book Chapters

Sergio Focardi

Handbook of Portfolio Management, The Changing Framework and Methods of Investment Management Book Chapter

Dans: Fabozzi, Frank (Ed.): p. 31-56, Wiley, 1998, ISBN: 978-1-883249-41-0.

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Livres

Sergio Focardi; Caroline Jonas

Risk Management: Framework, Methods and Practice Livre

1998, ISBN: 978-1-883249-35-9.

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1997

Articles de journaux

Sergio Focardi

A Seam of Knowledge: The Importance of Data Analysis in Firm-wide Financial Optimisation Article de journal

Dans: Risk Magazine, 10 (8), 1997.

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Livres

Sergio Focardi; Caroline Jonas

Modeling the Market: New Theories and Techniques Livre

1997, ISBN: 978-1-883249-12-0.

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1996

Articles de journaux

Sergio Focardi

From Equilibrium to Non-linear Dynamics in Investment Management Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, (Summer 1996), p. 19-30, 1996.

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1995

Conférences

Sergio Focardi; Karsten Decker

Technology Overview: A Report On Data Mining. Technical Report 5500 - 5599 Conférence

CSCS TR-95-02, Swiss Scientific Computing Center Manno, Switzerland, 1995.

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0000

Articles de journaux

Sergio Focardi

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: 0000.

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Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; Ivan Mitov

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance”, Article de journal

Dans: 0000.

BibTeX

Robert Engle, Sergio Focardi, Frank Fabozzi

Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management. Article de journal

Dans: 0000.

BibTeX

Gui Citovski; Sergio Focardi

Gui Citovski and Sergio Focardi, 2015, A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets, Front. Appl. Math. Stat., 08 October 2015 , http://dx.doi.org/10.3389/fams.2015.00010 Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Front. Appl. Math. Stat, 0000.

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Marie Brière, Jonathan Peillex, Loredana Ureche-Rangau

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance? Article de journal

Dans: Financial Analysts Journal, 73 (3), p. 1-14, 0000.

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Souad BRINETTE; Sabrina KHEMIRI

Identifying the determinants of corporate venture capital strategy: evidence from French firms Article de journal Forthcoming

Dans: International Journal of entrepreneurship and Small business, Forthcoming.

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grasselli

The 4/2 stochastic volatility model Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 27 (4), p. 1013-1034, 0000.

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Dépubli

Sergio Focardi; Frank Fabozzi

The Integrated Factor Structure of Equity Prices Dépubli

0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Modelling a Multi-Agent Economy with Multiple Inflation Rates And Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Predicting Financial Crises: an Approach Based on Multiple Inflation Rates and Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sébastien Nouet

L’impact de Solvency II sur le bilan des sociétés d’assurance Dépubli

0000.

BibTeX

Sébastien Nouet

Equilibre et gestion d’un régime de retraite par points Dépubli

0000.

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Livres

Sergio Focardi

Money: What it is, how it’s created, who gets it, and why it matters, Livre

Routledge, 0000.

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F. Fabozzi,; Sergio Focardi,; C. Jonas

Equity Valuation: Science, Art, or Craft? Livre Forthcoming

Forthcoming.

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