Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

246 Entrées « 5 de 5 »

2003

Articles de journaux

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Pierre-François Koehl

Optimal Investment Strategies in the presence of a minimum guarantee Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 33 (1), p. 189-207, 2003.

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Marco Raberto; Silvano Cincotti; Sergio Focardi; Michele Marchesi

Who Wins? Study of Long-Run Trader Survival in an Artificial Stock Market Article de journal

Dans: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 324 (1-2), p. 227-233, 2003.

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Cyril Grunspan

Quantum Torsors Article de journal

Dans: Journal of Pure and Applied Algebra, (184), p. 229-255, 2003.

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Book Chapters

Marco Raberto; Silvano Cincotti; Sergio Focardi; Michele Marchesi

Heterogenous Agents, Interactions and Economic Performance, The Genoa artificial stock market: microstructure and simulations Book Chapter

Dans: Cowan, Robin ; Jonard, Nicolas (Ed.): 521 (2003), p. 277-289, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2003, ISBN: 978-3-642-55651-7.

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Dépubli

Cyril Grunspan

On Some Forms of Lie bialgebras and Quantum Groups Dépubli

2003.

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2002

Articles de journaux

Silvano Cincotti; Sergio Focardi; Michele Marchesi

Self-organization and Market Crashes Article de journal

Dans: Journal of Economic Behavior & Organization, 49 (2), p. 241-267, 2002.

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Vivien Brunel

Super-replication problem in a jumping financial market Article de journal

Dans: Finance : revue de l'Association Française de Finance, 23.2002 (Hors-série), p. 29-45, 2002, ISSN: 0752-6180.

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Vivien Brunel; Jérôme Legras

On the Optimal growth rate strategy: Long term investment strategies legras brunel Article de journal

Dans: Banque & Marchés, mars-avril (57), 2002.

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Cyril Grunspan

Discrete Quantum Drinfeld-Sokolov Correspondence Article de journal

Dans: Communications in Mathematical Physics, 226 (3), p. 627-662, 2002.

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2001

Articles de journaux

Vivien Brunel; Pierre de La Noue

Les dérivés de crédit : quelle utilisation ? Article de journal

Dans: Quants, (40), 2001.

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Marco Raberto; Silvano Cincotti; Sergio Focardi; Michele Marchesi

Agent-based Simulation of a Financial Market Article de journal

Dans: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 299 (1-2), p. 319-327, 2001.

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Conférences

Amel Bouzaida Sahli

Le pouvoir et le contrepouvoir dans les groupes publics, le cas du Crédit Lyonnais 5500 - 5599 Conférence

Conférence internationale de la Finance 2001.

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Amel Bouzaida Sahli

Politique de dividende et asymétrie de l’information 5500 - 5599 Conférence

Conférence internationale de la Finance 2001.

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Book Chapters

Sergio Focardi; Michele Marchesi; Giancarlo Succi

Extreme programming examined, A Stochastic Model of Software Maintenance and Its Implications on Extreme Programming Processes Book Chapter

Dans: Marchesi, Michele ; Succi, Giancarlo (Ed.): p. 191-206, Addison-Wesley Longman Publishing, New-York, USA, 2001, ISBN: 0-201-71040-4.

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Thèses

Martino Grasselli

La Gestion de Portefeuille à Long Terme : une Approche de Finance Mathématique Thèse de doctorat

Université de Paris I Panthéon Sorbonne, 2001.

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2000

Articles de journaux

Cyril Grunspan

On Integrals of Motion of The Discrete Sine-Gordon System Article de journal

Dans: Letters in Mathematical Physics, 54 (2), p. 101-121, 2000, ISSN: 1573-0530.

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Griselda Deelstra; Martino Grasselli

Optimal Investment Strategies in a CIR Framework Article de journal

Dans: Journal of Applied Probability, 1 , p. 1-15, 2000.

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Book Chapters

Sergio Focardi; Michele Marchesi

Essays on Heterogeneity in Economics, Self-Organization in Global Stochastic Models of Production and Inventory Dynamics Book Chapter

Dans: Delli Gatti, Domenico ; Gallegati, Mauro ; Kirman, Alan (Ed.): 484 (2000), p. 167-183, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2000, ISBN: 978-3-642-57005-6.

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1999

Articles de journaux

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Pierre-François Koehl

Conditional Dominance Criteria: Definition and Application to Risk-Management Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 25 (3), p. 295-306, 1999.

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Sergio Focardi

Business as Usual and Rare Events: The Odd Couple of Risk Management Coming Together Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, (25th Anniversary Issue), p. 47-54, 1999.

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Martino Grasselli; Bruno Viscolani

On a financial project valuation model proposed by De Giuli and Magnani Article de journal

Dans: Rendiconti per gli Studi Economici e Quantitativi, p. 92-107, 1999.

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Dépubli

Cyril Grunspan

Quantum Homogeneous Spaces and Toda Theory on Lattices Dépubli

1999.

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Thèses

Martino Grasselli

Pension Funds: Deterministic and Stochastic Approaches Thèse de doctorat

Università degli Studi di Trieste, 1999.

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1998

Book Chapters

Sergio Focardi

Handbook of Portfolio Management, The Changing Framework and Methods of Investment Management Book Chapter

Dans: Fabozzi, Frank (Ed.): p. 31-56, Wiley, 1998, ISBN: 978-1-883249-41-0.

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Livres

Sergio Focardi; Caroline Jonas

Risk Management: Framework, Methods and Practice Livre

1998, ISBN: 978-1-883249-35-9.

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1997

Articles de journaux

Sergio Focardi

A Seam of Knowledge: The Importance of Data Analysis in Firm-wide Financial Optimisation Article de journal

Dans: Risk Magazine, 10 (8), 1997.

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Livres

Sergio Focardi; Caroline Jonas

Modeling the Market: New Theories and Techniques Livre

1997, ISBN: 978-1-883249-12-0.

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1996

Articles de journaux

Sergio Focardi

From Equilibrium to Non-linear Dynamics in Investment Management Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, (Summer 1996), p. 19-30, 1996.

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1995

Conférences

Sergio Focardi; Karsten Decker

Technology Overview: A Report On Data Mining. Technical Report 5500 - 5599 Conférence

CSCS TR-95-02, Swiss Scientific Computing Center Manno, Switzerland, 1995.

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0000

Articles de journaux

Sergio Focardi

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: 0000.

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Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; Ivan Mitov

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance”, Article de journal

Dans: 0000.

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Robert Engle, Sergio Focardi, Frank Fabozzi

Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management. Article de journal

Dans: 0000.

BibTeX

Gui Citovski; Sergio Focardi

Gui Citovski and Sergio Focardi, 2015, A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets, Front. Appl. Math. Stat., 08 October 2015 , http://dx.doi.org/10.3389/fams.2015.00010 Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 0000.

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Gui Citovski; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Front. Appl. Math. Stat, 0000.

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Marie Brière, Jonathan Peillex, Loredana Ureche-Rangau

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance? Article de journal

Dans: Financial Analysts Journal, 73 (3), p. 1-14, 0000.

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grasselli

The 4/2 stochastic volatility model Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 27 (4), p. 1013-1034, 0000.

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Sabrina Khemiri, Brinette Souad, Benkraiem Ramzi, Miloudi Anthony

Order of preference of debts under asymmetric information. Article de journal

Dans: Journal of Governance & Regulation, 7 (2), p. 49-56, 0000.

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Dépubli

Sergio Focardi; Frank Fabozzi

The Integrated Factor Structure of Equity Prices Dépubli

0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Modelling a Multi-Agent Economy with Multiple Inflation Rates And Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sergio Focardi

Predicting Financial Crises: an Approach Based on Multiple Inflation Rates and Segregated Financial Flows Dépubli

0000.

BibTeX

Sébastien Nouet

L’impact de Solvency II sur le bilan des sociétés d’assurance Dépubli

0000.

BibTeX

Sébastien Nouet

Equilibre et gestion d’un régime de retraite par points Dépubli

0000.

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Livres

Sergio Focardi

Money: What it is, how it’s created, who gets it, and why it matters, Livre

Routledge, 0000.

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F. Fabozzi,; Sergio Focardi,; C. Jonas

Equity Valuation: Science, Art, or Craft? Livre Forthcoming

Forthcoming.

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