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Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

315 Entrées « 3 de 7 »

2019

Articles de journaux

Edward I. Altman; Robert Benhenni

The Anatomy of Distressed Debt Markets Article de journal

Dans: Annual Review Of Financial Economics, vol. 11, p. 21-37, 2019.

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Gorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantization Meets Fourier: a New Technology for Pricing Options Article de journal

Dans: Annals Of Operations Research, vol. 282, p. 59-86, 2019.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Davide Mazza

Modeling Local Trends with Regime Shifting Models with Time-Varying Probabilities Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, vol. 66, p. 101368, 2019.

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Laurence Carassus; Jan Obloj; Johannes Wiesel

The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 10, no. 4, p. 907-941, 2019.

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Aymen Ajina; Faten Lakhal; Sabrine Ayed

Does Corporate Social Responsibility Reduce Earnings Management? The Moderating Role of Corporate Governance and Ownership Article de journal

Dans: Management International, vol. 23, no. 2, p. 45-55, 2019.

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Olivier Guéant; Jiang Pu

Mid-price estimation for European corporate bonds: a particle filtering approach Article de journal

Dans: Market Microstructure and Liquidity, vol. 4, no. no 01n02, p. 1950005, 2019.

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Matthieu Garcin

Hurst Exponents and Delampertized Fractional Brownian Motions Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 22, no. 5, p. 1950024, 2019.

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Alexis Bismuth; Olivier Guéant; Jiang Pu

Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty Article de journal

Dans: Mathematics And Financial Economics, vol. 13, no. 4, p. 661-719, 2019.

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Vivien Brunel

From the Fermi-Dirac distribution to PD curves Article de journal

Dans: Journal of Risk Finance, vol. 20, no. 2, p. 138-154, 2019.

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Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher Van Weverberg

Explosion time for some Laplace transforms of the Wishart process Article de journal

Dans: Stochastic Models, vol. 35, no. 1, p. 89-104, 2019.

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Karolina Kramari?; Matej ?apina; Matthieu Garcin; Kre?imir Milas; Marko Piri?; Dario Brdari?; Gordana Luki?; Vesna Milas; Silvija Pu?elji?

Heart rate asymmetry as a new marker for neonatal stress Article de journal

Dans: Biomedical Signal Processing And Control, vol. 47, p. 219-223, 2019.

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Imen Zorgati; M. Zaabi; Faten Lakhal

Financial contagion in the subprime crisis context: A copula approach Article de journal

Dans: North American Journal Of Economics And Finance, vol. 47, p. 269-282, 2019.

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Ouvrages

Michele Leonardo Bianchi; Stoyan V Stoyanov; Gian Luca Tassinari; Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Handbook of Heavy-Tailed Distributions in Asset Management and Risk Management Ouvrage

volume 7, World Scientific, 2019, ISBN: 978-981-3274-91-4.

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Conférences

Martino Grasselli

Is Volatility Rough? Conférence

Quantitative Methods in Finance 2019 Conference, Sydney, Australia, 2019.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

Computational and financial econometrics, London, UK, 2019.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Séminaire de Finance Londonien, Londres, UK, 2019.

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Martino Grasselli

Functional and recursive quantization for a class of non markovian processes Conférence

Research in Options 2019, Rio de Janeiro, Brazil, 2019.

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Miklos Rásonyi; Laurence Carassus

Pricing for APT Conférence

Stochastic Analysis for Handling Risks in Finance and Insurance CIRM, Marseille, France, 2019.

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Tarik Bazgour; Federico Platania

A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence

EFiC 2019 Conference in Banking and Corporate Finance, Colchester, UK, 2019.

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Tarik Bazgour; Federico Platania

A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence

10th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 2019.

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Matthieu Garcin

Selfsimilarity and stationarity in financial time series: estimating Hurst exponents and making predictions Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Sergio Focardi; Gianna Figà-Talamanca; Marco Patacca

Theory of money and theory of cryptocurrencies Conférence

30th European conference on operational research (EURO2019), Dublin, Ireland, 2019.

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Marco Patacca; Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Regime switching analysis of cryptocurrencies Conférence

Cryptocurrency Research Conference 2019, Southampton, UK, 2019.

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François Belot; Timothée Waxin

CEO-CFO Educational Ties and Mergers and Acquisitions Conférence

36e Conférence internationale de l'Association française de finance, Québec City, Canada, 2019.

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Matthieu Garcin

Estimation d'exposants de Hurst dans un cadre stationaire Conférence

51è Journées de Statistique, Nancy, France, 2019.

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Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

SMAI 9ieme Biennale des Mathématiques Appliquées, Lorient, France, 2019.

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Julien Baptiste; Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

Séminaire de l'équipe Probability Theory de l'université du Connecticut, Storrs, USA, 2019.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

From Small to Big markets Conférence

Conference for the Simons Semester, Bedlewo, Poland, 2019.

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Divers

Yves-Alain Ach

« Sneakers » : la grande envolée des prix à la revente Divers

The Conversation, 2019.

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Sergio Focardi; Davide Mazza

L'informatique quantique, nouvelle frontière de la finance Divers

The Conversation, 2019.

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Sergio Focardi; Davide Mazza

Quantum computing, the new frontier of finance Divers

The Conversation, 2019.

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Yves-Alain Ach

La BCE doit-elle participer à la relance de l'inflation? Divers

Forbes, 2019.

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Sergio Focardi

Debate: Economics needs to understand complexity and qualitative change Divers

The Conversation, 2019.

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Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Islamist attacks hit US Islamic stocks, a study reveals (Islamic Finance News) Divers

Islamic Finance News, 2019.

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2018

Articles de journaux

Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Public attention to "Islamic terrorism" and stock market returns Article de journal

Dans: Journal Of Comparative Economics, vol. 46, no. 4, p. 936-946, 2018.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

Double Spend Races Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 21, no. 8, p. 1850053, 2018.

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Faten Lakhal; Assil Guizani; Nadia Lakhal

The cash flow sensitivity of cash in family firms: does the board of directors matter? Article de journal

Dans: Managerial Finance, vol. 44, no. 11, p. 1364-1380, 2018.

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Moez Essid; Nicolas Berland

Adoption of environmental management tools: the dynamic capabilities contributions Article de journal

Dans: Sustainability Accounting Management And Policy Journal, vol. 9, no. 3, p. 229-252, 2018.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal

Dans: Mathematical Methods Of Operations Research, vol. 88, no. 2, p. 241-281, 2018.

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Laurence Carassus; Tiziano Vargiolu

Super-replication price : it can be ok Article de journal

Dans: Esaim: proceedings and surveys, vol. 64, p. 54 - 64, 2018.

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Patrice Fontaine; Sonia Jimenez-Garcès; Mark Seasholes

Common Factors, Information, and Holdings Dispersion Article de journal

Dans: Review Of Finance, vol. 22, no. 4, p. 1441-1467, 2018.

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Vivien Brunel

A general asymptotic formula for distinct partitions Article de journal

Dans: Annals Of Physics, vol. 394, p. 73-83, 2018.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal

Dans: Annals Of Applied Probability, vol. 28, no. 3, p. 1856-1892, 2018.

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Ouvrages

Laurence Carassus

Probabilités Ouvrage

1st edition, Deboeck Superieur, 2018, ISBN: 978-2807313200.

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Sergio Focardi

Money: What it is, how it's created, who gets it, and why it matters Ouvrage

First edition, Routledge, 2018, ISBN: 978-1138228955.

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Philippe Dupuy; Patrice Fontaine; Joanne Hamet

Les marchés de capitaux français Ouvrage

Ed. Management & Société EMS, 2018, ISBN: 978-2-37687-068-5.

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Conférences

Martino Grasselli

An efficient hybrid scheme for Fractional Riccati ODEs Conférence

Quantitative Methods in Finance 2018, Sydney, Australia, 2018.

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Gorgia Callegaro; Martino Grasselli; Gilles Pagès

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Conférence

Quantitative Methods in Finance 2018, Sydney, Australia, 2018.

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Gorgia Callegaro; Martino Grasselli; Gilles Pagès

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Conférence

Research in Options 2018, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.

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