Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

324 Entrées « 2 de 7 »

2018

Articles de journaux

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-averse asymptotics for reservation prices Article de journal

Dans: Annals of Finance, 7 (3), p. 375–387, 2018.

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Laurence Carassus; Huyen Pham; Nizar Touzi

No Arbitrage in Discrete Time Under Portfolio Constraints Article de journal

Dans: 2018.

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Laurence Carrassus AND Tiziano Vargiolu

SUPER-REPLICATION PRICE: IT CAN BE OK. Article de journal

Dans: 64 , p. 54-64, 2018.

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Laurence Carassus; Tiziano Vargiolu

Super-Replication Price : It can be Ok Article de journal

Dans: 64 , p. 54-64, 2018.

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Focardi Sergio

Do Capitalists Still Need Consumers? Article de journal

Dans: 2018.

BibTeX

Elias Erragragui; Kabir Hassan; Jonathan Peillex; Faisal Khan

Does ethics improve stock market resilience in times of instability? Article de journal

Dans: Economic Systems, 42 (3), p. 450-469, 2018.

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Mohammed Benlemlih; Jamil Jaballah; Jonathan Peillex

Does It Really Pay to Do Better? Exploring the Financial Effects of Changes in CSR Ratings Article de journal

Dans: Applied Economics, 50 (51), p. 5464-5482, 2018.

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P. Fontaine; S. Jimenez; M. Seasholes

Common Factors, Information, and Holdings Dispersion Article de journal

Dans: Review of Finance, 22 (4), p. 1441-1467, 2018.

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Khemiri Sabrina, Brinette Souad, Benkraiem Ramzi., Miloudi Anthony.

Order of preference of debts under asymmetric information. Article de journal

Dans: Journal of Governance & Regulation, 7 (2), p. 49-56, 2018.

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Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Article de journal

Dans: 28 (3), p. 1856-1892., 2018.

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Focardi Sergio

Symbolic Growth and Stagnant Wages Article de journal

Dans: 2018.

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Focardi Sergio

Central-bank digital currencies: Towards a cashless society? Article de journal

Dans: 2018.

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Laurence Carassus

No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal

Dans: Mathematical Methods of Operations Research, 88 (2), p. 241-281, 2018, ISBN: 1432-5217.

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Federico Platania AND Pedro Serrano AND Mikel Tapia

Modelling the shape of the limit order book Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 18 (9), p. 1575-1597, 2018.

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Manuel Moreno AND Alfonso Novales AND Federico Platania

A term structure model under cyclical fluctuations in interest rates Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 140-150, 2018.

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Manuel Moreno AND Alfonso Novales AND Federico Platania

A term structure model under cyclical fluctuations in interest rates Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 140-150, 2018.

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Šapina M., Karmakar C.K., Kramarić K., Garcin M., Adelson P., Milas K., Pirić M., Brdarić D., Yearwood J.

Multi-lag tone-entropy in neonatal stress Article de journal

Dans: Journal of the royal society interface, 15 (146), p. 0420, 2018.

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Moez ESSID et Nicolas BERLAND

Adoption of environmental management tools: the dynamic capabilities contributions Article de journal

Dans: Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 9 (3), p. 229-252, 2018.

BibTeX

Philippe Desbrières; Elias Erragragui; Jonathan Peillex

L'investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? Article de journal

Dans: Management International, 22 (3), p. 51-64, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal

Dans: Annals of Applied Probability, 28 (3), p. 1856-1892, 2018.

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Jamil Jaballah; Jonathan Peillex; Laurent Weill

Is Being Sharia Compliant Worth It? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 353-362, 2018.

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Šapina M., Kośmider M., Kramarić K., Garcin M., Pirić M., Milas K., Brdarić D.

Asymmetric detrended fluctuation analysis in neonatal stress Article de journal

Dans: Physiological measurement, 39 (8), p. 085006, 2018.

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Livres

Laurence Carassus

Probabilités : cours, exercices et problèmes corrigés Livre

2018, ISBN: ISBN-13 / 978-2807313200.

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Conférences

S. BRINETTE, S. KHEMIRI, R. BENKRAIEM et A. MILOUDI

L’effet du système de gouvernance sur la stratégie de capital risque industriel des groupes français 5500 - 5599 Conférence

17ème Conférence Internationale de Gouvernance,, le 4 et 5 Juin 2018, Nice., 2018.

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Castelnau, P., Elouaer-Mrizak, S., Khemiri, S.,

Les déterminants de la confiance des contributeurs dans les plateformes de financement participatif : proposition d'un modèle théorique. 5500 - 5599 Conférence

Colloque ADERSE 2018. "La confiance, élément central du financement participatif", 22-23 mai 2018, Paris, France, 2018, 2018.

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ELOUAER-MRIZAK, S., KHEMIRI, S., et SIYAHHAN, B.,

L'impact du capital social de l'entrepreneur sur la réussite de sa campagne de financement participatif. 5500 - 5599 Conférence

7èmes Journées Georges Doriot - Entrepreneuriat et Société, , 16 et 17 mai 2018, Montréal., 2018.

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2017

Articles de journaux

François Belot, Timothée Waxin

Labor Conflicts in French Workplaces: Does (the Type of) Family Control Matter? Article de journal

Dans: Journal of Business Ethics, 146 , p. 591-617, 2017.

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Tarik Bazgour; Laurent Bodson; Danielle Sougné

What Style Liquidity Timing Skills Do Mutual Fund Managers Possess? Article de journal

Dans: The Financial Review, 52 , p. 597–626, 2017.

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Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Pricing via Quantization in Stochastic Volatility Models Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 17 (6), p. 855-872, 2017.

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Martino Grasselli

The 4/2 stochastic volatility model Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 27 (4), p. 1013-1034, 2017.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: 2017.

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P. Fontaine; S. Zhao

The supply-side effect on the use of debt with very short and very long maturities Article de journal

Dans: Finance Bulletin, 1 (1), p. 10-28, 2017.

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Bosi, S.; Fontaine P.; Le Van C.

How to determine exchange rates under risk neutrality: A note Article de journal

Dans: Economic Letters, 157 , p. 92-96, 2017.

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F. Lakhal; S. Gaaya; N. Lakhal

Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality Article de journal

Dans: Managerial Auditing Journal, 32 (7), p. 731-744, 2017, ISSN: 0268-6902.

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Laurence Carassus; Huyen Pham; Nizar Touzi

No Arbitrage in Discrete Time Under Portfolio Constraints Article de journal

Dans: 2017.

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Marie Brière, Jonathan Peillex, Loredana Ureche-Rangau

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance? Article de journal

Dans: Financial Analysts Journal, 73 (3), p. 1-14, 2017.

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Matthieu Garcin

Estimation of time-dependent Hurst exponents with variational smoothing and application to forecasting foreign exchange rates Article de journal

Dans: Physica A: statistical mechanics and its applications, 483 , p. 462-479, 2017.

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Livres

F. Fabozzi,; S. Focardi,; C. Jonas,

Equity Valuation: Science, Art, or Craft? Livre

CFA Institute, 2017.

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Sergio Focardi

Money: What it is, how it’s created, who gets it, and why it matters Livre

Routledge, 208 p., 2017.

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Conférences

Focardi, Sergio M., Linda Ponta, Marco Raberto.

Growth, Complexity, and Financial Fragility 5500 - 5599 Conférence

2017.

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Laurence Carassus

Mini-symposium Big Data Mégadonnées : quelques enjeux 5500 - 5599 Conférence

organisation du minisymposium industriel Big Data au SMAI et modérateur de l’exposé Moulines, 2017.

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P. Anagnostidis; P. Fontaine

Information, learning and High-Frequency Trading in electronic call auction markets 5500 - 5599 Conférence

AFFI May 2017, Valence, France, 2017.

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Federico Platania

Long-term swings and seasonality in energy markets 5500 - 5599 Conférence

5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues (ISEFI-2017), Paris, 22-23 mai , 2017.

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Sabrina KHEMIRI; Amel SAHLI

Crise financière et performance du capital investissement en France 5500 - 5599 Conférence

International Finance Conference 9, ISC, Paris, 11-12 Mars , 2017.

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Book Chapters

P. Fontaine; S. Ross

Le principe d’arbitrage au coeur de l’évaluation des actifs financiers Book Chapter

Dans: in “Les grands auteurs en finance”, éditions EMS (Ed.): p. 167-185, 2017.

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inproceedings

Focardi, S.; Raberto, M.; Ponta, L.

A multi-agent stock-flow consistent model of an economy with a banking system Inproceedings

Dans: EAEPE Annual Conference, Budapest, 19-21 October , 2017.

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Martino Grasselli

Organizer of a mini-symposium on Quantization Inproceedings

Dans: 8th General AMaMeF Conference, Amsterdam, June 19-23, 2017.

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P; Anagnostidis; P. Fontaine,

Liquidity provision, Commonality and High-Frequency Trading Inproceedings

Dans: Department of Economics - Bendheim Center for Finance, Princeton University, USA, May Department of Finance, Arizona State University, W. P. Carey School of Business, USA, May , 2017.

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Fontaine, P.; Zhao S.

Do Industry Peers Matter? Evidence on Corporate Debt Maturity Policy? Inproceedings

Dans: Banco de Portugal 2017 seminar, Portugal, may and the FMA Lisbon Meeting, Portugal June, 2017.

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Workshops

Guillaume Guérard; Sonia Djebali

Rendre "Intelligent" le Smart Grid Workshop

2017.

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