Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

278 Entrées « 2 de 6 »

2020

Articles de journaux

Cyril Grunspan; Joris Van Der Hoeven

Effective asymptotic analysis for finance Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 23 (2), p. 2050013, 2020.

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Ramzi Benkraiem; Faten Lakhal; C. Zopounidis

International diversification and corporate cash holding behavior: What happens during economic downturns ? Article de journal

Dans: Journal Of Economic Behavior & Organization, 170 , p. 362-371, 2020.

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Imane El Ouadghiri; Remzi Uctum

Macroeconomic expectations and time varying heterogeneity: Evidence from individual survey data Article de journal

Dans: Applied Economics, 52 (23), p. 2443-2459, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

From small markets to big markets Article de journal

Dans: Banach Center Publications, 122 , p. 41-52, 2020.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Climate Change and Asset Management Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 46 (3), p. 95-107, 2020.

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Moez Essid; Karim Mhedhbi

National Cultural Dimensions and Adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-Sized Entities (SMEs) Article de journal

Dans: International Journal of Accounting, 2020.

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Ramzi Benkraiem; Safa Gaaya; Faten Lakhal

Cross-Country Evidence on Earnings Quality and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Legal Institutions Article de journal

Dans: Economics Bulletin, 40 (2), p. 1714-1726, 2020.

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Matthieu Garcin

Fractal analysis of the multifractality of foreign exchange rates Article de journal

Dans: Mathematical Methods in Economics and Finance, 13-14 (1), p. 49-73, 2020.

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Conférences

Martino Grasselli

Smile modelling for exchange-traded products on Futures strategies Conférence

Research in Options, Rio de Janeiro, Brazil, 2020.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

Selfish Mining in Ethereum Conférence

The 2nd International Conference on Mathematical Research for Blockchain Economy, Vilamoura, Portugal, 2020.

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Cyril Grunspan

Lightning Network et sidechains, quelles perspectives pour Bitcoin ? Conférence

Workshop Fintech - Blockchain and Risk Management, Paris, France, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for arbitrage pricing theory Conférence

Bachelier Colloquium 2020, Metabief, France, 2020.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Model Uncertainly in Risk Management, Paris, France, 2020.

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Cyril Grunspan

Revenue ratio of a mining strategy on a public blockchain Conférence

Advances in Financial Mathematics 2020, Paris, France, 2020.

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Martino Grasselli

Functional and recursive quantization for a class of non markovian processes Conférence

XXI Workshop in Quantitative Finance, Napoli, Italy, 2020.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

9th International Conference on Mathematical and statistical methods for Actuarial sciences and Finance, virtual, 2020.

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Actes

Martino Grasselli

CyberWolf: Assessing vulnerabilities of ICT-intensive financial markets Inproceedings

Dans: proceedings of the 3rd International Workshop on Cyber Threat Intelligence Management (CyberTIM 2020), Dublin, Ireland, 2020.

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Divers

Imane El Ouadghiri; Mathieu Gomes; Jamil Jaballah; Jonathan Peillex

Les marchés financiers souffrent-ils aussi du réchauffement climatique ? Divers

Harvard Business Review France, 2020.

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Yves-Alain Ach

Et si on corrigeait les indicateurs financiers des effets de la crise ? Divers

The Conversation, 2020.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

The Mathematics of Bitcoin Divers

European Mathematical Society EMS Newsletter, 2020.

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Thèses

Sabrine Ayed

Corporate Social Responsibility and Market efficiency Thèse

Université Côte d'Azur, 2020.

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2019

Articles de journaux

Manuel Moreno; Alfonso Novales; Federico Platania

Long-term swings and seasonality in energy markets Article de journal

Dans: European Journal Of Operational Research, 279 (3), p. 1011-1023, 2019.

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Edward I. Altman; Robert Benhenni

The Anatomy of Distressed Debt Markets Article de journal

Dans: Annual Review Of Financial Economics, 11 , p. 21-37, 2019.

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Gorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantization Meets Fourier: a New Technology for Pricing Options Article de journal

Dans: Annals Of Operations Research, 282 , p. 59-86, 2019.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Davide Mazza

Modeling Local Trends with Regime Shifting Models with Time-Varying Probabilities Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, 66 , p. 101368, 2019.

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Aymen Ajina; Faten Lakhal; Sabrine Ayed

Does Corporate Social Responsibility Reduce Earnings Management? The Moderating Role of Corporate Governance and Ownership Article de journal

Dans: Management International, 23 (2), p. 45-55, 2019.

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Jiang Pu; Olivier Guéant

Mid-price estimation for European corporate bonds: a particle filtering approach Article de journal

Dans: Market Microstructure and Liquidity, 2018, vol. 4 (no 01n02), p. 1950005, 2019.

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Matthieu Garcin

Hurst Exponents and Delampertized Fractional Brownian Motions Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22 (5), p. 1950024, 2019.

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Gabriela Contreras; Federico Platania

Economic and policy uncertainty in climate change mitigation: The London Smart City case scenario Article de journal

Dans: Technological Forecasting And Social Change, 142 , p. 384-393, 2019.

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Jiang Pu; Olivier Guéant; Alexis Bismuth

Portfolio choice, portfolio liquidation, and portfolio transition under drift uncertainty Article de journal

Dans: Mathematics And Financial Economics, 13 (4), p. 661-719, 2019.

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Vivien Brunel

From the Fermi-Dirac distribution to PD curves Article de journal

Dans: Journal of Risk Finance, 20 (2), p. 138-154, 2019.

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Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher Van Weverberg

Explosion time for some Laplace transforms of the Wishart process Article de journal

Dans: Stochastic Models, 35 (1), p. 89-104, 2019.

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Karolina Kramari?; Matej ?apina; Matthieu Garcin; Kre?imir Milas; Marko Piri?; Dario Brdari?; Gordana Luki?; Vesna Milas; Silvija Pu?elji?

Heart rate asymmetry as a new marker for neonatal stress Article de journal

Dans: Biomedical Signal Processing And Control, 47 , p. 219-223, 2019.

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Imen Zorgati; M. Zaabi; Faten Lakhal

Financial contagion in the subprime crisis context: A copula approach Article de journal

Dans: North American Journal Of Economics And Finance, 47 , p. 269-282, 2019.

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Laurence Carassus; Jan Obloj; Johannes Wiesel

The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, 10 (4), p. 907-941, 2019.

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Ouvrages

Michele Leonardo Bianchi; Stoyan V Stoyanov; Gian Luca Tassinari; Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Handbook of Heavy-Tailed Distributions in Asset Management and Risk Management Ouvrage

volume 7, World Scientific, 2019, ISBN: 978-981-3274-91-4.

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Conférences

Martino Grasselli

Is Volatility Rough? Conférence

Quantitative Methods in Finance 2019 Conference, Sydney, Australia, 2019.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

Computational and financial econometrics, London, UK, 2019.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Séminaire de Finance Londonien, Londres, UK, 2019.

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Martino Grasselli

Functional and recursive quantization for a class of non markovian processes Conférence

Research in Options 2019, Rio de Janeiro, Brazil, 2019.

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Miklos Rásonyi; Laurence Carassus

Pricing for APT Conférence

Stochastic Analysis for Handling Risks in Finance and Insurance CIRM, Marseille, France, 2019.

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Marie Lambert; Manuel Moreno; Federico Platania

The impact of external market conditions on R&D valuation Conférence

36th International Conference of the French Finance Association, Quebec, Canada, 2019.

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Tarik Bazgour; Federico Platania

A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence

EFiC 2019 Conference in Banking and Corporate Finance, Colchester, UK, 2019.

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Tarik Bazgour; Federico Platania

A Defaultable Bond Model with Cyclical Fluctuations in the Spread Process Conférence

10th International Research Meeting in Business and Management, Nice, France, 2019.

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Matthieu Garcin

Selfsimilarity and stationarity in financial time series: estimating Hurst exponents and making predictions Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Sergio Focardi; Gianna Figà-Talamanca; Marco Patacca

Theory of money and theory of cryptocurrencies Conférence

30th European conference on operational research (EURO2019), Dublin, Ireland, 2019.

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Marco Patacca; Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Regime switching analysis of cryptocurrencies Conférence

Cryptocurrency Research Conference 2019, Southampton, UK, 2019.

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François Belot; Timothée Waxin

CEO-CFO Educational Ties and Mergers and Acquisitions Conférence

36e Conférence internationale de l'Association française de finance, Québec City, Canada, 2019.

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Matthieu Garcin

Estimation d'exposants de Hurst dans un cadre stationaire Conférence

51è Journées de Statistique, Nancy, France, 2019.

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