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Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

317 Entrées « 2 de 7 »

2021

Articles de journaux

Ramzi Benkraiem; Faten Lakhal; Itidel Ben Saad

New insights into IFRS and earnings quality: what conclusions to draw from the French experience? Article de journal

Dans: Journal of Applied Accounting Research, vol. 22, no. 2, p. 307-333, 2021.

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Ouvrages

Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Information financière et valeur des marques Ouvrage

ISTE Editions, 2021, ISBN: 978-1784057060.

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Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Financial Information and Brand Value: Reflections, Challenges and Limitations Ouvrage

Wiley-ISTE, 2021, ISBN: 978-1-786-30567-1.

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Conférences

Fatima Shuwaikh

Corporate Investors' Financial Performance: Does Dynamic Ambidexterity Matter? Conférence

Financial Economics Meeting crisis challenges 2021, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

Venture Capital Activities under Uncertainty: US and UK Investors behavior Conférence

Evidence From Advanced Operational Research Methods, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Forecasting with fractional Brownian motion: a financial perspective Conférence

10th General AMaMeF, virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

From non-parametric estimation of tail dependence coefficients to portfolio diversification Conférence

4th International Conference on Econometrics and Statistics, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

The Power of Syndicates: Evidence from Venture Capital Investments in the United States Conférence

Reshaping capitalism for a sustainable world, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Fractional models: estimation, forecast, and market efficiency Conférence

Financial modelling seminar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Virtual, 2021.

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Divers

Moez Essid

Comptabilité « verte » : l'UE fait un pas en direction d'une harmonisation des normes Divers

The Conversation, 2021.

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Imane El Ouadghiri; Andreas Ziegler; Jonathan Peillex; Khaled Guesmi

Les menaces écologiques affectent-elles les décisions des investisseurs ? Divers

The Conversation, 2021.

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François Belot; Timothée Waxin

Family control, stock prices, and stock splits Divers

Magazine des Professions Financières et de l'Économie », 2021.

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2020

Articles de journaux

Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine; Christos Varsakelis

Are high-frequency traders' informed? Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 93, p. 365-383, 2020.

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Marc Chataigner; Stéphane Crépey; Jiang Pu

Nowcasting networks Article de journal

Dans: Journal Of Computational Finance, vol. 24, no. 3, p. 1-39, 2020.

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Jonathan Peillex; Hyungseok Yoon; I. Rouine

Affinité politique et choix du mode de propriété lors d'acquisitions transfrontalières Article de journal

Dans: Management International, vol. 24, no. 4, p. 99-112, 2020.

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Imen Zorgati; Faten Lakhal

Spatial contagion in the subprime crisis context: Adjusted correlation versus local correlation approaches Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 92, p. 162-169, 2020.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal

Dans: Stochastic Processes And Their Applications, vol. 130, no. 11, p. 6657-6688, 2020.

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Faten Lakhal; Sabri Boubaker; Assil Guizani

Does corporate innovation strategy influence stock price crash risk? French market evidence Article de journal

Dans: Bankers, Markets & Investors, vol. 162, p. 35-52, 2020.

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Faten Lakhal; Assil Guizani; Florence Depoers

Contrôle familial, conseil d'administration et risque de chute du cours d'actions : Le cas des entreprises françaises Article de journal

Dans: Management & Avenir, vol. 119, p. 109-129, 2020.

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Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Attention des Investisseurs Institutionnels et Liquidité des Titres Boursiers Français Article de journal

Dans: Revue Économique, vol. 71, no. 5, p. 841-863, 2020.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi; Davide Mazza

Quantum Option Pricing and Quantum Finance Article de journal

Dans: Journal Of Derivatives, vol. 28, no. 1, p. 79-98, 2020.

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Matthieu Garcin; Clément Goulet

Non-parametric new impact curve: a variational approach Article de journal

Dans: Soft Computing, vol. 24, no. 18, p. 13797-13812, 2020.

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Martino Grasselli; Lakshithe Wagalath

VIX vs VXX: A Joint Analytical Framework Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 23, no. 5, p. 2050033, 2020.

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Matej ?apina; Matthieu Garcin; Karolina Kramari?; Kre?imir Milas; Dario Brdari?; Marko Piri?

The Hurst Exponent of Heart Rate Variability in Neonatal Stress, Based on a Mean-Reverting Fractional Lévy Stable Motion Article de journal

Dans: Fluctuation And Noise Letters, vol. 19, no. 3, p. 2050026, 2020.

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Sabri Boubaker; Emna Brahem; Faten Lakhal

La diversité du genre influence-t-elle la performance RSE des entreprises familiales ? Article de journal

Dans: La Revue des Sciences de Gestion, vol. 303-304, p. 71-80, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal

Dans: Journal Of Optimization Theory And Applications, vol. 186, no. 1, p. 248-263, 2020.

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Mark Craddock; Martino Grasselli

Lie symmetry methods for local volatility models Article de journal

Dans: Stochastic Processes And Their Applications, vol. 130, no. 6, p. 3802-3841, 2020.

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Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine

Liquidity commonality and high frequency trading: Evidence from the French stock market Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, vol. 69, p. 101428, 2020.

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Mesias Alfeus; Martino Grasselli; Erik Schlögl

A Consistent Stochastic Model of the Term Structure of Interest Rates for Multiple Tenors Article de journal

Dans: Journal Of Economic Dynamics & Control, vol. 114, p. 103861, 2020.

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Olivier Guéant; Iiulia Manziuk; Jiang Pu

Accelerated share repurchase and other buyback programs: what neural networks can bring Article de journal

Dans: Quantitative Finance, vol. 20, no. 8, p. 1389-1404, 2020.

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Patrice Fontaine; Tristan Roger

A re-examination of analysts'differential target price forecasting ability Article de journal

Dans: Finance, vol. 41, no. 1, p. 53-95, 2020.

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Cyril Grunspan; Joris Van Der Hoeven

Effective asymptotic analysis for finance Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 23, no. 2, p. 2050013, 2020.

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Ramzi Benkraiem; Faten Lakhal; C. Zopounidis

International diversification and corporate cash holding behavior: What happens during economic downturns ? Article de journal

Dans: Journal Of Economic Behavior & Organization, vol. 170, p. 362-371, 2020.

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Imane El Ouadghiri; Remzi Uctum

Macroeconomic expectations and time varying heterogeneity: Evidence from individual survey data Article de journal

Dans: Applied Economics, vol. 52, no. 23, p. 2443-2459, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

From small markets to big markets Article de journal

Dans: Banach Center Publications, vol. 122, p. 41-52, 2020.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Climate Change and Asset Management Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, vol. 46, no. 3, p. 95-107, 2020.

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Ramzi Benkraiem; Safa Gaaya; Faten Lakhal

Cross-Country Evidence on Earnings Quality and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Legal Institutions Article de journal

Dans: Economics Bulletin, vol. 40, no. 2, p. 1714-1726, 2020.

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Matthieu Garcin

Fractal analysis of the multifractality of foreign exchange rates Article de journal

Dans: Mathematical Methods in Economics and Finance, vol. 13-14, no. 1, p. 49-73, 2020.

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Conférences

Martino Grasselli

Smile modelling for exchange-traded products on Futures strategies Conférence

Research in Options, Rio de Janeiro, Brazil, 2020.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

Selfish Mining in Ethereum Conférence

The 2nd International Conference on Mathematical Research for Blockchain Economy, Vilamoura, Portugal, 2020.

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Matthieu Garcin

Selection and estimation of fractional and multifractional models Conférence

9th International Conference on Mathematical and statistical methods for Actuarial sciences and Finance, virtual, 2020.

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Cyril Grunspan

Lightning Network et sidechains, quelles perspectives pour Bitcoin ? Conférence

Workshop Fintech - Blockchain and Risk Management, Paris, France, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for arbitrage pricing theory Conférence

Bachelier Colloquium 2020, Metabief, France, 2020.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Model Uncertainly in Risk Management, Paris, France, 2020.

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Cyril Grunspan

Revenue ratio of a mining strategy on a public blockchain Conférence

Advances in Financial Mathematics 2020, Paris, France, 2020.

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Martino Grasselli

Functional and recursive quantization for a class of non markovian processes Conférence

XXI Workshop in Quantitative Finance, Napoli, Italy, 2020.

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Proceedings Articles

Martino Grasselli

CyberWolf: Assessing vulnerabilities of ICT-intensive financial markets Proceedings Article

Dans: proceedings of the 3rd International Workshop on Cyber Threat Intelligence Management (CyberTIM 2020), Dublin, Ireland, 2020.

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Yang Ding

Investor Identity verification and demand for crypto tokens Proceedings Article

Dans: CAAA Annual Conference, Canada, virtual, 2020.

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Divers

Imane El Ouadghiri; Mathieu Gomes; Jamil Jaballah; Jonathan Peillex

Les marchés financiers souffrent-ils aussi du réchauffement climatique ? Divers

Harvard Business Review France, 2020.

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Yves-Alain Ach

Et si on corrigeait les indicateurs financiers des effets de la crise ? Divers

The Conversation, 2020.

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