Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

229 Entrées « 2 de 5 »

2015

Technical Reports

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher van Weverberg

Explosion time for some Wishart transforms Technical Report

ULB 2015.

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Conférences

Patrice Fontaine; Dany Gu

Do Market and Creditworthiness Timings Drive Debt Maturity Decisions of Firms? 5500 - 5599 Conférence

conférence de la Financial Management Association, Orlando (Etats-Unis), october 16., 2015.

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Patrice Fontaine

Revisited Role of Industrial Specialization in Cross-border Mergers and Acquisitions from developed countries (European Union) to Emerging Countries 5500 - 5599 Conférence

IFABS 2015 Corporate Finance Conference, 2015, September 12 and 13, 2015.

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Patrice Fontaine; Xuehua Gu

Cross-border Mergers And Acquisitions From European Union To Emerging Countries: Industry Diversification Or Industry Specialization? 5500 - 5599 Conférence

32ème congrès de l’AFFI, 1-3 juin 2015, ESSEC, Paris, 2015.

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Fontaine Patrice; Youssef Khoali

“Impacts of Introducing Short Maturity Options" 5500 - 5599 Conférence

onférencier invité, The Stevanovich Center for Financial Mathematics (The University of Chicago) – Market Microstructure and High-Frequency Data - Chicago, May 14-16., C, 2015.

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Jonathan Peillex

L’investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? 5500 - 5599 Conférence

XIIe Congrès ADERSE, 19-20 mars, 2015.

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Martino Grasselli; Mark Craddock

Lie Symmetries Methods in Local Volatility Models 5500 - 5599 Conférence

Workshop in Quantitative Finance, Florence (Italy), 29-30 january, 2015.

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Articles de journaux

José Da Fonseca; Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

Analytic Pricing of Volatility-Equity Options within Affine Models: an Efficient Conditioning Technique Article de journal

Dans: Operations Research Letters, 43 , p. 601-607, 2015, ISSN: 0167-6377.

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Martino Grasselli; Alessandro Gnoatto; Gianluca Fusai; Ruggero Caldana

General Closed-From Basket Option Pricing Bounds Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 16 (4), p. 535-554, 2015, ISSN: 1469-7688.

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Abdoul Cisse; Patrice Fontaine

Why Do Companies Switch the Listing Section of Their Common Stocks Article de journal

Dans: Research in International Business and Finance, on line , 2015.

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Gui Citovski Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics and Statistics, 2015.

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Mondher Bellalah; Mohamed Zouari; Amel Sahli; Hela Miniaoui

Portfolio credit risk models and name concentration issues: theory and simulations Article de journal

Dans: International Journal of Business, 20 (2), p. 111-117, 2015, ISSN: 1083-4346.

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Jan Baldeaux; Martino Grasselli; Eckhard Platen

Pricing currency derivatives under the benchmark approach Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 53 , p. 34-48, 2015, ISSN: 0378-4266.

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Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantized calibration in local volatility models Article de journal

Dans: Risk Magazine, 9 , p. 62-67, 2015, ISSN: 0952-8776.

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Sébastien Nouet; Philippe Caton; Michel Revest

Le partage public/privé du marché de la dépendance Article de journal

Dans: Revue Risques , (101), p. 124-130, 2015, ISBN: 978-2-35588-064-3.

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Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

Comment expliquer la performance financière de l’investissement conforme à la Charia ? Article de journal

Dans: Management international / International Management / Gestión Internacional, 19 (2), p. 128-139, 2015, ISSN: 1206-1697.

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Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Economics : An Empirical Science Capable of Forecasting Economic Events ? Article de journal

Dans: The Journal of Portfolio Management, 41 (4), p. 145-151, 2015.

BibTeX

Sergio M. Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 2015.

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Dépubli

Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud; Marc Potters

Rotational invariant estimator for general noisy matrices Dépubli

2015.

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Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud

Eigenvectors of a Gaussian matrix with an external source Dépubli

2015.

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2014

Livres

Marcos Lima; Bastien Nivet

L'Entreprise et son environnement: entreprendre, apprendre, s'adapter Livre

EMLV, 2014, ISBN: 9781506147888.

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Vivien Brunel; Roger Benoit

Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque Livre

Economica, Paris, France, 2014, ISBN: 978-2-7178-6727-5.

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Frank Fabozzi; Sergio Focardi; Svetlozar Rachev; Bala Arshanapalli; Markus Hoechstoetter

The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications Livre

2014, ISBN: 978-1-118-57320-4.

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Articles de journaux

Joel Bun; Jean-Philippe Bouchaud; Satya Majumdar; Marc Potters

An Instanton approach to large N Harish-Chandra—Itzykson-Zuber integrals Article de journal

Dans: Physical Review Letters, 113 (7), 2014.

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Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

The Explicit Laplace Transform for the Wishart Process Article de journal

Dans: Journal of Applied Probability, 51 (3), p. 640-656, 2014.

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Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

A tractable multi-currency model with stochastic volatility and stochastic interest rates Article de journal

Dans: SIAM Journal of Financial Mathematics, 5 (1), p. 493-531, 2014, ISSN: 1945-497X.

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Manuel Moreno AND Federico Platania

A cyclical square-root model for the term structure of interest rates Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 241 , p. 109–121, 2014.

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Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

How does the market price of the corporate sponsor reacts to SR fund introductions Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, (131), p. 17-29, 2014.

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Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically Article de journal

Dans: Risk magazine, 2014.

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José Da Fonseca, Martino Grasselli, Florian Ielpo

Estimating the Wishart Affine Stochastic Correlation Model using the Empirical Characteristic Function Article de journal

Dans: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 18 (3), p. 253-289, 2014.

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Sergio Focardi; Frank Fabozzi; Caroline Jonas

Investment Management: A Science to Teach or an Art to Learn? Article de journal

Dans: CFA Institute Research Foundation, 2014 (3), 2014.

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Sabrina Khemiri; Souad Brinette

La performance à long terme des émetteurs d’actions et d’ABSA Article de journal

Dans: Revue Gestion 2000, 31 (3), p. 51-63, 2014.

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Carl Chiarella; José Da Fonseca; Martino Grasselli

Pricing Range Notes within Wishart Affine Models Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 58 , p. 774-793, 2014, ISSN: 0167-6687.

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Dépubli

Lakshithe Wagalath; Rama Cont

Impact of large institutional investors on the dependence structure of asset returns Dépubli

2014.

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2013

Livres

Sergio Focardi; Frank Fabozzi; Turan Bali

Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management Livre

2013, ISBN: 978-1-118-31263-6.

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Articles de journaux

Lakshithe Wagalath; Rama Cont

Running for the exit: distressed selling and endogenous correlation in financial markets Article de journal

Dans: Mathematical finance, 23 (4), p. 718-741, 2013.

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Alvise De Col, Alessandro Gnoatto, Martino Grasselli

Smiles all around: FX joint calibration in a multi-Heston model Article de journal

Dans: Journal of Banking & Finance, 37 (10), p. 3799-3818, 2013, ISSN: 0378-4266.

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Radu Burlacu; Patrice Fontaine; Sonia Jimenez

Why are mutual fund alphas systematically negative? Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, 125 , p. 11-22, 2013.

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Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Factor Uniqueness in the S&P 500 Universe: Can Proprietary Factors Exist? Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 16 (4), 2013.

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Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

Is there a place for a Shariah – Compliant Index on the Paris Stock Market ? Article de journal

Dans: International Journal of Business, 18.2013 (2), p. 131-150, 2013, ISSN: 1083-4346.

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Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli; José Da Fonseca

A flexible matrix Libor model with smiles Article de journal

Dans: Journal of Economic Dynamics and Control, 37 (4), p. 774-793, 2013, ISSN: 0165-1889.

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Dépubli

Lakshithe Wagalath

Modeling the rebalancing slippage of leveraged exchange-traded funds Dépubli

2013.

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Amel Bouzaida Sahli

Gestion du BFR et performance économique, le cas du secteur de la cosmétologie en France Dépubli

2013.

BibTeX

Amel Bouzaida Sahli

Les leviers de la rentabilité financière, le cas des Hotels Sofitel Dépubli

2013.

BibTeX

Bruno Bouchard; Martino Grasselli

Super-Hedging under the Real World Measure with Stochastic Volatility Dépubli

2013.

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Conférences

Sabrina Khemiri; Houda Hafsa; Abdella Omar

The efficient-market hypothesis and its validity in the french stock exchange 5500 - 5599 Conférence

The efficient-market hypothesis and its validity in the french stock exchange, 5th Annual American Business Research Conference Sheraton LaGuardia East Hotel, NY, USA, 2013.

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2012

Book Chapters

Svetlozar Rachev; Stefan Mittnik; Frank Fabozzi; Sergio Focardi; Teo Jasic

Encyclopedia of Financial Models, Regression Analysis: Theory and Estimation Book Chapter

Dans: Econometrics, Financial (Ed.): 2012.

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Articles de journaux

Radu Burlacu; Patrice Fontaine; Sonia Jimenez; Mark Seasholes

Risk and The Cross Section of Stock Returns Article de journal

Dans: Journal of Financial economics, 105 , p. 511-522, 2012.

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Conférences

Sabrina Khemiri; Houda Hafsa

L’estimation de la relation rendement-risque: béta, VaR ou CVaR? Etude empirique sur le SBF 250 5500 - 5599 Conférence

Congrès de l’Association des sciences administratives du Canada Saint Jean, Canada, 2012.

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Sabrina Khemiri; Houda Hafsa

L’estimation de la relation rendement-risque: béta, VaR ou CVaR? Etude empirique sur le SBF 250 5500 - 5599 Conférence

Congrès de l’Association des sciences administratives du Canada Saint-Jean, Canada, 2012.

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