Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

246 Entrées « 2 de 5 »

2016

Conférences

Tarik Bazgour; Laurent Bodson; Danielle Sougné

What style liquidity timing skills do mutual fund managers possess? 5500 - 5599 Conférence

The 33rd International Conference of the French Finance Association, HEC-Liège, Belgique, 23-25, mai, 2016.

BibTeX

Articles de journaux

Lakshithe Wagalath; R. Cont

Institutional Investors and the Dependant Structure Of Asset Returns Article de journal

Dans: International Journal of Theoritical and Applied Finance, 19 (02), p. 1650010-01 - 1650010-37 , 2016.

BibTeX

Amel Sahli

Le contrôleur de gestion, prescripteur d'information Article de journal

Dans: Revue Finance & Gestion, (342), p. 30-32, 2016.

BibTeX

Vivien Brunel

Loan Classification under IFRS9 Article de journal

Dans: Risk Magazine, on line, 2016.

BibTeX

Stefano Bosi; Patrice Fontaine; Cuong LeVan

Interest rates parity and no arbitrage as equivalent equilibrium conditions in the international asset and good markets Article de journal

Dans: Mathematical Social Sciences, 82 , p. 26-36, 2016.

Résumé | BibTeX

Martino Grasselli; Giulio Miglietta

A Flexible Spot Multiple-Curve Model Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 16 (10), p. 1465-1477, 2016, ISSN: 1469-7688.

Résumé | Liens | BibTeX

Vivien Brunel; Stéphane Crépey; Monique Jeanblanc

Expected Credit Loss vs Credit Value Adjustment: a comparative Analysis Article de journal

Dans: Bankers Markets Investors, (141), p. 6-18, 2016.

BibTeX

Yann Braouezec; Cyril Grunspan

Option Pricing Bounds in a Finite Market Model: A Simple Geometric Approach Using Barycentric Coordinates Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 249 (1), p. 270–280, 2016, ISSN: 0377-2217.

Résumé | Liens | BibTeX

Martino Grasselli; Jacinto Marabel Romo

Stochastic Skew and Target Volatility Options Article de journal

Dans: The Journal of Futures Markets, 36 (2), p. 174-193, 2016.

Résumé | Liens | BibTeX

Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; Ivan Mitov

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 2016.

BibTeX

Tarik Bazgour; Cedric Heuchenne; Danielle Sougné

Conditional portfolio allocation: Does aggregate market liquidity matter? Article de journal

Dans: Journal of Empirical Finance, 35 , p. 110-135, 2016.

Résumé | Liens | BibTeX

inproceedings

Grasselli M.; Callegaro G.; Fiorin L.

Pricing via Recursive Quantization in Stochastic Volatility Models inproceedings

Dans: Workshop in Quantitative Finance, Pisa, Italy, 2016.

BibTeX

Book Chapters

Tarik Bazgour; Danielle Sougné

Depositary bank and Management Company (ManCo) of a UCI Book Chapter

Dans: in Fund industry in Luxembourg: A Practitioner Guide, Danielle Sougné (Ed.): Larcier, 2016, ISBN: 9782875960450.

BibTeX

2015

Conférences

Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Pricing via Quantization in stochastic volatility models 5500 - 5599 Conférence

QMF Quantitative Methods in Finance, Sydney, UTS, 15-17 december, 2015.

BibTeX

Patrice Fontaine; Dany Gu

Do Market and Creditworthiness Timings Drive Debt Maturity Decisions of Firms? 5500 - 5599 Conférence

conférence de la Financial Management Association, Orlando (Etats-Unis), october 16., 2015.

BibTeX

Patrice Fontaine

Revisited Role of Industrial Specialization in Cross-border Mergers and Acquisitions from developed countries (European Union) to Emerging Countries 5500 - 5599 Conférence

IFABS 2015 Corporate Finance Conference, 2015, September 12 and 13, 2015.

BibTeX

Tarik Bazgour; Cedric Heuchenne; George Hübner; Danielle Sougné

On the importance of quality, liquidity-level and liquidity-beta: A Markov-switching regime approach 5500 - 5599 Conférence

EFMA Annual Conference, Nyenrode Business Universiteit, Amsterdam, Pays-Bas, 24-27, juin, 2015.

BibTeX

Patrice Fontaine; Xuehua Gu

Cross-border Mergers And Acquisitions From European Union To Emerging Countries: Industry Diversification Or Industry Specialization? 5500 - 5599 Conférence

32ème congrès de l’AFFI, 1-3 juin 2015, ESSEC, Paris, 2015.

BibTeX

Fontaine Patrice; Youssef Khoali

“Impacts of Introducing Short Maturity Options" 5500 - 5599 Conférence

onférencier invité, The Stevanovich Center for Financial Mathematics (The University of Chicago) – Market Microstructure and High-Frequency Data - Chicago, May 14-16., C, 2015.

BibTeX

Jonathan Peillex

L’investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? 5500 - 5599 Conférence

XIIe Congrès ADERSE, 19-20 mars, 2015.

BibTeX

Martino Grasselli; Mark Craddock

Lie Symmetries Methods in Local Volatility Models 5500 - 5599 Conférence

Workshop in Quantitative Finance, Florence (Italy), 29-30 january, 2015.

BibTeX

Book Chapters

Tarik Bazgour; Laurent Bodson; Danielle Sougné

Performance of Global Mutual Funds Book Chapter

Dans: in Mutual Funds – Building Blocks for Investment Portfolios, Greg Filbeck; Kent Baker (Ed.): Presse universitaire d’Oxford, 2015.

Liens | BibTeX

Technical Reports

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher van Weverberg

Explosion time for some Wishart transforms Technical Report

ULB 2015.

Résumé | Liens | BibTeX

Articles de journaux

José Da Fonseca; Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

Analytic Pricing of Volatility-Equity Options within Affine Models: an Efficient Conditioning Technique Article de journal

Dans: Operations Research Letters, 43 , p. 601-607, 2015, ISSN: 0167-6377.

Résumé | Liens | BibTeX

Martino Grasselli; Alessandro Gnoatto; Gianluca Fusai; Ruggero Caldana

General Closed-From Basket Option Pricing Bounds Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 16 (4), p. 535-554, 2015, ISSN: 1469-7688.

Résumé | Liens | BibTeX

Abdoul Cisse; Patrice Fontaine

Why Do Companies Switch the Listing Section of Their Common Stocks Article de journal

Dans: Research in International Business and Finance, on line , 2015.

Résumé | Liens | BibTeX

Gui Citovski Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics and Statistics, 2015.

Liens | BibTeX

Mondher Bellalah; Mohamed Zouari; Amel Sahli; Hela Miniaoui

Portfolio credit risk models and name concentration issues: theory and simulations Article de journal

Dans: International Journal of Business, 20 (2), p. 111-117, 2015, ISSN: 1083-4346.

Résumé | Liens | BibTeX

Jan Baldeaux; Martino Grasselli; Eckhard Platen

Pricing currency derivatives under the benchmark approach Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 53 , p. 34-48, 2015, ISSN: 0378-4266.

Résumé | Liens | BibTeX

Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantized calibration in local volatility models Article de journal

Dans: Risk Magazine, 9 , p. 62-67, 2015, ISSN: 0952-8776.

Résumé | Liens | BibTeX

Sébastien Nouet; Philippe Caton; Michel Revest

Le partage public/privé du marché de la dépendance Article de journal

Dans: Revue Risques , (101), p. 124-130, 2015, ISBN: 978-2-35588-064-3.

Résumé | BibTeX

Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

Comment expliquer la performance financière de l’investissement conforme à la Charia ? Article de journal

Dans: Management international / International Management / Gestión Internacional, 19 (2), p. 128-139, 2015, ISSN: 1206-1697.

Résumé | Liens | BibTeX

Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Economics : An Empirical Science Capable of Forecasting Economic Events ? Article de journal

Dans: The Journal of Portfolio Management, 41 (4), p. 145-151, 2015.

BibTeX

Sergio M. Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 2015.

Liens | BibTeX

Dépubli

Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud; Marc Potters

Rotational invariant estimator for general noisy matrices Dépubli

2015.

Résumé | Liens | BibTeX

Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud

Eigenvectors of a Gaussian matrix with an external source Dépubli

2015.

Résumé | Liens | BibTeX

2014

Livres

Marcos Lima; Bastien Nivet

L'Entreprise et son environnement: entreprendre, apprendre, s'adapter Livre

EMLV, 2014, ISBN: 9781506147888.

Résumé | Liens | BibTeX

Vivien Brunel; Roger Benoit

Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque Livre

Economica, Paris, France, 2014, ISBN: 978-2-7178-6727-5.

Résumé | Liens | BibTeX

Frank Fabozzi; Sergio Focardi; Svetlozar Rachev; Bala Arshanapalli; Markus Hoechstoetter

The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications Livre

2014, ISBN: 978-1-118-57320-4.

Résumé | Liens | BibTeX

Articles de journaux

Joel Bun; Jean-Philippe Bouchaud; Satya Majumdar; Marc Potters

An Instanton approach to large N Harish-Chandra—Itzykson-Zuber integrals Article de journal

Dans: Physical Review Letters, 113 (7), 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

The Explicit Laplace Transform for the Wishart Process Article de journal

Dans: Journal of Applied Probability, 51 (3), p. 640-656, 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

A tractable multi-currency model with stochastic volatility and stochastic interest rates Article de journal

Dans: SIAM Journal of Financial Mathematics, 5 (1), p. 493-531, 2014, ISSN: 1945-497X.

Résumé | Liens | BibTeX

Manuel Moreno AND Federico Platania

A cyclical square-root model for the term structure of interest rates Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 241 , p. 109–121, 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

How does the market price of the corporate sponsor reacts to SR fund introductions Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, (131), p. 17-29, 2014.

Résumé | BibTeX

Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically Article de journal

Dans: Risk magazine, 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

José Da Fonseca, Martino Grasselli, Florian Ielpo

Estimating the Wishart Affine Stochastic Correlation Model using the Empirical Characteristic Function Article de journal

Dans: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 18 (3), p. 253-289, 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Sergio Focardi; Frank Fabozzi; Caroline Jonas

Investment Management: A Science to Teach or an Art to Learn? Article de journal

Dans: CFA Institute Research Foundation, 2014 (3), 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Sabrina Khemiri; Souad Brinette

La performance à long terme des émetteurs d’actions et d’ABSA Article de journal

Dans: Revue Gestion 2000, 31 (3), p. 51-63, 2014.

Résumé | Liens | BibTeX

Carl Chiarella; José Da Fonseca; Martino Grasselli

Pricing Range Notes within Wishart Affine Models Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 58 , p. 774-793, 2014, ISSN: 0167-6687.

Résumé | Liens | BibTeX

Dépubli

Lakshithe Wagalath; Rama Cont

Impact of large institutional investors on the dependence structure of asset returns Dépubli

2014.

Résumé | Liens | BibTeX

246 Entrées « 2 de 5 »

Research Center

Candidature
Documentation

En savoir plus ?

Contactez-nous et téléchargez une documentation


En validant ce formulaire, vous acceptez que l’Association Léonard de Vinci traite vos données à caractère personnel pour répondre à votre demande de contact et ainsi recevoir la documentation demandée. Si vous y avez consenti, vous êtes également susceptible de recevoir la newsletter du Groupe Léonard de Vinci. Vos données sont transmises aux collaborateurs de notre direction marketing ayant besoin d’en connaître et sont conservées pour une durée de deux ans à compter de votre dernière demande. Vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et du droit de retirer votre consentement. Vous pouvez également définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour les exercer, merci d’adresser votre demande à Association Léonard de Vinci - Pôle Universitaire Léonard De Vinci - 92916 Paris La Défense Cedex ou à webmaster@devinci.fr. En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL. Pour en savoir plus, consultez la politique de protection des données personnelles.