Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

278 Entrées « 1 de 6 »

2021

Articles de journaux

Stefano Bosi; Patrice Fontaine; Cuong Le Van

Long-run equilibrium in international asssets and goods markets: Why is the law of one price required? Article de journal

Dans: Journal Of Economic Behavior & Organization, 190 (september), p. 891-904, 2021.

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Ramzi Benkraiem; Florence Depoers; Assil Guizani; Faten Lakhal

How do powerful decision-makers affect firm's stock price crash risk? Article de journal

Dans: Economics Bulletin, 41 (3), p. 1876-1886, 2021.

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Tarik Bazgour; Cédric Heuchenne; Georges Hübner; Danielle Sougné

How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in the Stock Market? Article de journal

Dans: Studies In Nonlinear Dynamics And Econometrics, 25 (1), p. 20180127, 2021.

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Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without no-arbitrage condition in discrete time Article de journal

Dans: Journal Of Mathematical Analysis And Applications, 505 (1), 2021.

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Timothée Waxin; François Belot

Family control, stock price levels and stock split activity Article de journal

Dans: Finance, 42 (1), p. 155-219, 2021.

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Matej ?apina; Chandan Karmakar; Karolina Kramari?; Marcin Kosmider; Matthieu Garcin; Dario Brdari?; Kre?imir Milas; John Yearwood

Lempel-Ziv complexity of the pNNx statistics - an application to neonatal stress Article de journal

Dans: Chaos Solitons & Fractals, 146 (1), p. 110703, 2021.

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Timothée Waxin; François Belot

Family control, stock price levels, and stock split activity Article de journal

Dans: Finance, 42 (1), p. 155-219, 2021.

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Patrice Fontaine; Sujiao Zhao

Suppliers as Financial Intermediaries: Trade Credit for Undervalued Firms Article de journal

Dans: Journal Of Banking & Finance, 124 , p. 106043, 2021.

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Gorgia Callegaro; Martino Grasselli; Gilles Pagès

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Article de journal

Dans: Mathematics Of Operations Research, 46 (1), p. 221-254, 2021.

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Imane El Ouadghiri; Khaled Guesmi; Jonathan Peillex; Andreas Ziegler

Public attention to environnemental issues and stock market returns Article de journal

Dans: Ecological Economics, 180 , p. 106836, 2021.

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Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Common dynamic factors for cryptocurrencies and multiple pair trading statistical arbitrages Article de journal

Dans: Decisions in Economics and Finance, 2021.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

On Profitability of Nakamoto double spend Article de journal

Dans: Probability In The Engineering And Informational Sciences, 2021.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 31 (1), p. 366-398, 2021.

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Jonathan Peillex; Imane El Ouadghiri; Mathieu Gomes; Jamil Jaballah

Extreme Heat and Stock Market Activity Article de journal

Dans: Ecological Economics, 179 , p. 106810, 2021.

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Claude Francoeur; Faten Lakhal; Safa Gaaya; Itidel Ben Saad

How Do Powerful CEOs Influence Corporate Environmental Performance? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 94 , p. 121-129, 2021.

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Ramzi Benkraiem; Faten Lakhal; Itidel Ben Saad

New insights into IFRS and earnings quality: what conclusions to draw from the French experience? Article de journal

Dans: Journal of Applied Accounting Research, 22 (2), p. 307-333, 2021.

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Ouvrages

Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Information financière et valeur des marques Ouvrage

ISTE Editions, 2021, ISBN: 978-1784057060.

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Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Financial Information and Brand Value: Reflections, Challenges and Limitations Ouvrage

Wiley-ISTE, 2021, ISBN: 978-1-786-30567-1.

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Conférences

Matthieu Garcin

Forecasting with fractional Brownian motion: a financial perspective Conférence

10th General AMaMeF, virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

From non-parametric estimation of tail dependence coefficients to portfolio diversification Conférence

4th International Conference on Econometrics and Statistics, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

The Power of Syndicates: Evidence from Venture Capital Investments in the United States Conférence

Reshaping capitalism for a sustainable world, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Fractional models: estimation, forecast, and market efficiency Conférence

Financial modelling seminar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Virtual, 2021.

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Actes

Fatima Shuwaikh

Corporate Investors' Financial Performance: Does Dynamic Ambidexterity Matter? Inproceedings

Dans: Journal of Economic Behavioral & Organization: SI: ?Financial Crisis and Investors Behavior, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

Venture Capital Activities under Uncertainty: US and UK Investors behavior Inproceedings

Dans: Annals of Operations Research: SI: ?Risk And Uncertainty Modelling In Financial And Economic Systems: Evidence From Advanced Operational Research Methods?, Virtual, 2021.

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Divers

Moez Essid

Comptabilité « verte » : l'UE fait un pas en direction d'une harmonisation des normes Divers

The Conversation, 2021.

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Imane El Ouadghiri; Andreas Ziegler; Jonathan Peillex; Khaled Guesmi

Les menaces écologiques affectent-elles les décisions des investisseurs ? Divers

The Conversation, 2021.

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François Belot; Timothée Waxin

Family control, stock prices, and stock splits Divers

Magazine des Professions Financières et de l'Économie », 2021.

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2020

Articles de journaux

Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine; Christos Varsakelis

Are high-frequency traders' informed? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 93 , p. 365-383, 2020.

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Faten Lakhal; Florence Depoers; Emna Brahem

Family control and corporate social responsibility: The moderating effect of the board of directors Article de journal

Dans: Management International, 25 (2), p. 218-238, 2020.

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Jiang Pu; Stéphane Crépey; Marc Chataigner

Nowcasting networks Article de journal

Dans: Journal Of Computational Finance, 24 (3), p. 1-39, 2020.

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Jonathan Peillex; Hyungseok Yoon; I. Rouine

Affinité politique et choix du mode de propriété lors d'acquisitions transfrontalières Article de journal

Dans: Management International, 24 (4), p. 99-112, 2020.

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Imen Zorgati; Faten Lakhal

Spatial contagion in the subprime crisis context: Adjusted correlation versus local correlation approaches Article de journal

Dans: Economic Modelling, 92 , p. 162-169, 2020.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal

Dans: Stochastic Processes And Their Applications, 130 (11), p. 6657-6688, 2020.

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Faten Lakhal; Sabri Boubaker; Assil Guizani

Does corporate innovation strategy influence stock price crash risk? French market evidence Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, 162 , p. 35-52, 2020.

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Faten Lakhal; Assil Guizani; Florence Depoers

Contrôle familial, conseil d'administration et risque de chute du cours d'actions : Le cas des entreprises françaises Article de journal

Dans: Management & Avenir, 119 , p. 109-129, 2020.

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Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Attention des Investisseurs Institutionnels et Liquidité des Titres Boursiers Français Article de journal

Dans: Revue Économique, 71 (5), p. 841-863, 2020.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi; Davide Mazza

Quantum Option Pricing and Quantum Finance Article de journal

Dans: Journal Of Derivatives, 28 (1), p. 79-98, 2020.

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Matthieu Garcin; Clément Goulet

Non-parametric new impact curve: a variational approach Article de journal

Dans: Soft Computing, 24 (18), p. 13797-13812, 2020.

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Martino Grasselli; Lakshithe Wagalath

VIX vs VXX: A Joint Analytical Framework Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 23 (5), p. 2050033, 2020.

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Matej ?apina; Matthieu Garcin; Karolina Kramari?; Kre?imir Milas; Dario Brdari?; Marko Piri?

The Hurst Exponent of Heart Rate Variability in Neonatal Stress, Based on a Mean-Reverting Fractional Lévy Stable Motion Article de journal

Dans: Fluctuation And Noise Letters, 19 (3), p. 2050026, 2020.

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Francesco Appio; Daniele Leone; Federico Platania; Francesco Schiavone

Why are rewards not delivered on time in rewards-based crowdfunding campaigns? An empirical exploration Article de journal

Dans: Technological Forecasting And Social Change, 157 , p. 120069, 2020.

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Sabri Boubaker; Emna Brahem; Faten Lakhal

La diversité du genre influence-t-elle la performance RSE des entreprises familiales ? Article de journal

Dans: La Revue des Sciences de Gestion, 303-304 , p. 71-80, 2020.

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Nour Jedda; Faten Lakhal; Riadh Ghenima

Family Control and Investment Efficiency: Does financial analyst coverage matter? Article de journal

Dans: Management International, 25 (3), p. 91-115, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal

Dans: Journal Of Optimization Theory And Applications, 186 (1), p. 248-263, 2020.

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Mark Craddock; Martino Grasselli

Lie symmetry methods for local volatility models Article de journal

Dans: Stochastic Processes And Their Applications, 130 (6), p. 3802-3841, 2020.

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Marie Lambert; Federico Platania

The macroeconomic drivers in hedge fund beta management Article de journal

Dans: Economic Modelling, 91 , p. 65-80, 2020.

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Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine

Liquidity commonality and high frequency trading: Evidence from the French stock market Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, 69 , p. 101428, 2020.

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Mesias Alfeus; Martino Grasselli; Erik Schlögl

A Consistent Stochastic Model of the Term Structure of Interest Rates for Multiple Tenors Article de journal

Dans: Journal Of Economic Dynamics & Control, 114 , p. 103861, 2020.

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Jiang Pu; Olivier Guéant; Iiulia Manziuk

Accelerated share repurchase and other buyback programs: what neural networks can bring Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 2020, 20 (8), p. 1389-1404, 2020.

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Patrice Fontaine; Tristan Roger

A re-examination of analysts'differential target price forecasting ability Article de journal

Dans: Finance, 41 (1), p. 53-95, 2020.

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