Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

324 Entrées « 1 de 7 »

2021

Articles de journaux

Imane El Ouadghiri, Khaled Guesmi, Jonathan Peillex, Andreas Ziegler

Public Attention to Environmental Issues and Stock Market Returns Article de journal

Dans: Ecological Economics, 180 (106836), 2021.

Résumé | Liens | BibTeX

Callegaro, G.; Grasselli, M.; Pagès, G.

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Article de journal Forthcoming

Dans: Mathematics of Operations Research, Forthcoming.

BibTeX

Lakhal, F., Francoeur C., Gaaya S., BenSaad I.

How do powerful CEOs influence corporate environmental performance? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 94 , p. 121-129, 2021.

Liens | BibTeX

Jonathan Peillex, Imane El Ouadghiri, Mathieu Gomes, Jamil Jaballah

Extreme heat and stock market activity Article de journal

Dans: Ecological Economics, 179 (106810), 2021.

Résumé | Liens | BibTeX

Patrice FONTAINE; Sujiao ZHAO

Suppliers as Financial Intermediaries: Trade Credit for Undervalued Firms Article de journal Forthcoming

Dans: Journal of Banking & Finance, Forthcoming.

Liens | BibTeX

2020

Articles de journaux

F. Lakhal, N. Jedda, R. Ghenima

Family Control and Investment Efficiency: Does Financial Analyst Coverage Matter? Article de journal Forthcoming

Dans: Management International, Forthcoming.

BibTeX

J. Peillex; S. Boubaker; B. Comyns

Does It Pay to Invest in Japanese Women? Evidence from the MSCI Japan Empowering Women Index Article de journal

Dans: Journal of Business Ethics, 2020.

Liens | BibTeX

I. Zorgati; F. Lakhal

Spatial contagion in the subprime crisis context: Adjusted correlation versus local correlation approaches Article de journal

Dans: Economic Modelling, 92 , p. 162-169, 2020.

Liens | BibTeX

Matthieu Garcin

Fractal analysis of the multifractality of foreign exchange rates Article de journal

Dans: Mathematical methods in economics and finance, 13-14 (1), p. 49-73, 2020.

Liens | BibTeX

Anagnostidis PANAGIOTIS et Patrice FONTAINE et Christos VARSAKELIS

Are high–frequency traders informed? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 93 , p. 365-383, 2020.

Liens | BibTeX

Lakhal, F., Boubaker, S., Guizani, A.

Does corporate innovation strategy influence stock price crash risk? French market evidence Article de journal

Dans: Bankers, Markets and Investors, (126), p. 35-52, 2020, ISSN: 2101-9304.

BibTeX

Focardi, Sergio, Fabozzi Frank, Mazza Davide

Quantum Option Pricing and Quantum Finance Article de journal

Dans: 2020.

BibTeX

Šapina M., Garcin M., Kramarić K., Milas K., Brdarić D., Pirić M.

The Hurst exponent of heart rate variability in neonatal stress, based on a mean-reverting fractional Lévy stable motion Article de journal

Dans: Fluctuation and noise letters, 19 (3), p. 2050026, 2020.

Liens | BibTeX

Marie Lambert AND Federico Platania

The macroeconomic drivers in hedge fund beta management Article de journal

Dans: Economic Modelling, 91 , p. 65-80, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

Francesco Paolo Appio AND Daniele Leone AND Federico Platania AND Francesco Schiavone

Why are rewards not delivered on time in rewards-based crowdfunding campaigns? An empirical exploration Article de journal

Dans: Technological Forecasting & Social Change, 157 , 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

Laurence Carassus; Jan Obł ́oj; Johannes Wiesel

The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal

Dans: financial mathematics, 10 (4), p. 907 - 941, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

Depoers, F; Guizani, A.; LAKHAL, F.

Contrôle familial, conseil d’administration et risque de chute du cours d’action : le cas des entreprises françaises Article de journal Forthcoming

Dans: Management & Avenir, Forthcoming.

BibTeX

Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal

Dans: Stochastic Processes and their Applications, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

Laurence Carassus; Miklós Rásonyi

Risk-Neutral Pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal

Dans: Journal of Optimization Theory and Application, 186 , p. 248 - 263, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

BenKraiem, R., LAKHAL, F., Gaaya, S.

Cross-Country Evidence on Earnings Quality and Corporate Tax Avoidance:The Moderating Role of Legal Institutions Article de journal

Dans: Economics Bulletin, 40 (2), p. 1714-1726, 2020.

BibTeX

Focardi Sergio et Fabozzi Frank

Climate Change and Asset Management Article de journal

Dans: 2020.

BibTeX

Matthieu Garcin, Clément Goulet

Non-parametric news impact curve: a variational approach Article de journal

Dans: Soft computing, 24 (18), p. 13797-13812, 2020.

Liens | BibTeX

Anagnostidis PANAGIOTIS; Patrice FONTAINE

Liquidity commonality and high frequency trading: Evidence from the French stock market Article de journal

Dans: International Review of Financial Analysis, 69 , 2020.

Liens | BibTeX

Romain Blanchard; Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

Brinette, S., Khemiri, S., Benkraiem, R., Miloudi, A

Système de gouvernance et stratégie de capital risque industriel des groupes français Article de journal

Dans: Management International, 2020.

BibTeX

Sahli, A.; KHEMIRI, S.

Financial crisis and private equity performance in France Article de journal

Dans: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 39 (1-2), p. 279–294, 2020.

Liens | BibTeX

Patrice Fontaine; Tristan Roger

A re-examination of analysts’differential target price forecasting ability Article de journal

Dans: FINANCE, 2020.

BibTeX

Jonathan Peillex; B. Comyns

Pourquoi les sociétés financières décident-elles d’adopter les Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable ? Article de journal

Dans: Comptabilité-Contrôle-Audit, 26 , p. 79-117, 2020.

Résumé | Liens | BibTeX

inproceedings

Calesso, A.; Conti, M.; Grasselli, M.

CyberWolf: assessing vulnerabilities of ITC-intensive financial markets Inproceedings

Dans: ARES '20: Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security, p. 1-7, 2020.

Liens | BibTeX

2019

Articles de journaux

J.Peillex, D.Yoon, I. Rouine

Affinité politique et choix du mode de propriété lors d’acquisitions transfrontalières Article de journal

Dans: Management International, 24 (4), p. 1-44, 2019.

Liens | BibTeX

Jonathan Peillex; Elias Erragragui; Mohammad Bitar; Mohammed Benlemlih

The contribution of market movements, asset allocation and active management to Islamic equity funds’ performance Article de journal

Dans: The Quarterly Review of Economics and Finance, 74 , p. 32-38, 2019.

Liens | BibTeX

Focardi Sergio et Davide Mazza

Quantum computing, the new frontier of finance Article de journal

Dans: 2019.

BibTeX

Grasselli, M.; Fiorin, L.; Callegaro, G.

Quantization meets Fourier: A New methodology for pricing options Article de journal

Dans: Annals of Operations Research, 282 (1), p. 59-86, 2019.

BibTeX

Mohammed Benlemlih; Jonathan Peillex

Revisiter la question "Does it pay to be good?" dans le contexte européen Article de journal

Dans: Recherches en Sciences de Gestion, 1 (130), p. 243-263, 2019.

Liens | BibTeX

A. Ajina; F. Lakhal; S. Ayed

Does Corporate Social Responsibility Reduce Earnings Management? The Moderating Role of Corporate Governance and Ownership Article de journal

Dans: Management International, 23 (2), p. 45-55, 2019.

BibTeX

Jonathan Peillex; Mohammad Bitar

Performance des banques islamiques vs. banques conventionnelles: quelles exigences en matière de fonds propres réglementaires? Article de journal

Dans: Revue Economique, 70 (4), p. 495-537, 2019.

Résumé | Liens | BibTeX

Manuel Moreno; Alfonso Novales; Federico Platania

Long-term swings and seasonality in energy markets Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 279 (3), p. 1011-1023, 2019.

Résumé | Liens | BibTeX

Souad Brinette; Sabrina Khemiri

Identifying the determinants of corporate venture capital strategy: evidence from French firms Article de journal

Dans: International Journal of entrepreneurship and Small business, 37 (1), p. 152-166, 2019.

BibTeX

Gabriela Contreras AND Federico Platania

Economic and policy uncertainty in climate change mitigation: The London Smart City case scenario Article de journal

Dans: Technological Forecasting & Social Change, 142 , p. 384-393, 2019.

Résumé | Liens | BibTeX

Focardi, Sergio, Fabozzi Frank, Mazza Davide Mazza,

Modeling local trends with regime shifting models with time-varying probabilities Article de journal

Dans: 2019.

BibTeX

Matthieu Garcin

Hurst exponents and delampertized fractional Brownian motions Article de journal

Dans: International journal of theoretical and applied finance, 22 (5), p. 1950024, 2019.

Liens | BibTeX

Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Public attention to “Islamic terrorism” and stock market returns Article de journal Forthcoming

Dans: Journal of Comparative Economics, Forthcoming.

Résumé | Liens | BibTeX

Kramarić K., Šapina M., Garcin M., Milas K., Pirić M., Brdarić D., Lukić G., Milas V., Pušeljić S.

Heart rate asymmetry as a new marker for neonatal stress Article de journal

Dans: Biomedical signal processing & control, 47 , p. 219-223, 2019.

Liens | BibTeX

Imane El Ouadghiri, Remzi Uctum

Macroeconomic Expectations and Time Varying Heterogeneity: Evidence from Individual Survey Data Article de journal

Dans: Applied Economics, 52 , p. 2443-2459, 2019.

Résumé | Liens | BibTeX

Livres

Philippe DUPUY AND Patrice FONTAINE AND Joanne HAMET

Les Marchés des Capitaux Français Livre

EMS, 2019.

BibTeX

Book Chapters

Laurence Carassus

Apprendre de Léonard - Léonard De Vinci : L'art de la formule Book Chapter

Dans: 2019, ISBN: 978-2-9570634-0-6.

Liens | BibTeX

inproceedings

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

From small markets to big markets Inproceedings

Dans: 2019.

Résumé | BibTeX

Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing Without Martingale Measure Inproceedings

Dans: Springer-Verlag, (Ed.): 2019.

Résumé | Liens | BibTeX

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-neutral pricing for APT Inproceedings

Dans: 2019.

Résumé | BibTeX

2018

Articles de journaux

Imane El Ouadghiri, Jonathan Peillex

Public attention to “Islamic terrorism” and stock market returns Article de journal

Dans: Journal of Comparative Economics, 46 (4), p. 936-946, 2018.

Liens | BibTeX

324 Entrées « 1 de 7 »

Research Center

Candidature
Documentation

En savoir plus ?

Contactez-nous et téléchargez une documentation



En validant ce formulaire, vous acceptez que l’Association Léonard de Vinci traite vos données à caractère personnel pour répondre à votre demande de contact et ainsi recevoir la documentation demandée. Si vous y avez consenti, vous êtes également susceptible de recevoir la newsletter du Groupe Léonard de Vinci. Vos données sont transmises aux collaborateurs de notre direction marketing ayant besoin d’en connaître et sont conservées pour une durée de deux ans à compter de votre dernière demande. Vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité et du droit de retirer votre consentement. Vous pouvez également définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour les exercer, merci d’adresser votre demande à Association Léonard de Vinci - Pôle Universitaire Léonard De Vinci - 92916 Paris La Défense Cedex ou à webmaster@devinci.fr. En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL. Pour en savoir plus, consultez la politique de protection des données personnelles.