Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

202 Entrées « 1 de 5 »

2017

Articles de journaux

Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Pricing via Quantization in Stochastic Volatility Models Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 17 (6), p. 855-872, 2017.

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Elias Erragragui; Kabir Hassan; Jonathan Peillex; Faisal Khan

Does ethics improve stock market resilience in times of instability? Article de journal Forthcoming

Dans: Economic Systems, Forthcoming.

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Philippe Desbrières; Elias Erragragui; Jonathan Peillex

L'investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? Article de journal Forthcoming

Dans: Management International, Forthcoming.

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Marie Brière, Jonathan Peillex, Loredana Ureche-Rangau

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance? Article de journal

Dans: Financial Analysts Journal, 73 (3), p. 1-14, 2017.

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Conférences

Sabrina KHEMIRI; Amel SAHLI

Crise financière et performance du capital investissement en France 5500 - 5599 Conférence

International Finance Conference 9, ISC, Paris, 11-12 Mars , 2017.

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2016

Inproceedings

Grasselli Martino; Callegaro G.; Fiorin L.

Quantized stochastic volatility inproceedings

Dans: Quantitative Methods in Finance QMF 2016 , Sydney, Australia, 2016.

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Grasselli M.; Craddock M.

Lie symmetry methods for local volatility models inproceedings

Dans: Mathematics and Finance: Research in Options, IMPA, Rio de Janeiro, Brazil, 2016.

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Grasselli M.; Callegaro G.; Fiorin L.

Pricing via Recursive Quantization in Stochastic Volatility Models inproceedings

Dans: Workshop in Quantitative Finance, Pisa, Italy, 2016.

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Conférences

Moreno M.; Novales A.; Platania, F.

Long-term swings and and seasonality in energy markets 5500 - 5599 Conférence

4th Paris Financial Management Conferen, hosted by IPAG Business School., 2016.

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Livres

Sergio Focardi; H. Fallaghoul; F. Fabozzi

Fractional Calculus and Fractional Processes with Applications to Financial Economics, Livre

John Wiley & Sons,105 pages, 2016.

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Articles de journaux

Martino Grasselli

The 4/2 stochastic volatility model Article de journal

Dans: Mathematical Finance, to appear, 2016.

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Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher van Weverberg

The Role of the Dependence between Mortality and Interest Rates when pricing Guaranteed Annuity Options Article de journal

Dans: Insurance: Mathematics and Economics, 71 , p. 205-219, 2016, ISSN: 0167-6687.

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Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically II: classification invariance Article de journal

Dans: Risk Magazine, on line, 2016.

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A. Cissé; Patrice Fontaine

Why do companies transfer the trading compartment of their common stocks Article de journal

Dans: Research In International Business and Finance, (36), p. 624-640, 2016.

BibTeX

Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

Identifying the determinants of the decision to create Socially Responsible funds : An empirical investigation Article de journal

Dans: Journal of Business Ethics, 136 (1), p. 101-117, 2016, ISSN: 1573-0697.

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Marie Haikel-Elsabeh; Sébastien Nouet; M. Narayadou

How personal finance management influences consumers motivations and behavior regarding online banking services Article de journal

Dans: Communications and Strategies - Digiworld Economic Journal, (103), p. 15-34, 2016.

BibTeX

Robert Engle; Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management Article de journal

Dans: Journal of Portfolio Management, 42 (5), p. 94-106, 2016.

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Lakshithe Wagalath; R. Cont

Institutional Investors and the Dependant Structure Of Asset Returns Article de journal

Dans: International Journal of Theoritical and Applied Finance, 19 (02), p. 1650010-01 - 1650010-37 , 2016.

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Amel Sahli

Le contrôleur de gestion, prescripteur d'information Article de journal

Dans: Revue Finance & Gestion, (342), p. 30-32, 2016.

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Vivien Brunel

Loan Classification under IFRS9 Article de journal

Dans: Risk Magazine, on line, 2016.

BibTeX

Stefano Bosi; Patrice Fontaine; Cuong LeVan

Interest rates parity and no arbitrage as equivalent equilibrium conditions in the international asset and good markets Article de journal

Dans: Mathematical Social Sciences, 82 , p. 26-36, 2016.

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Martino Grasselli; Giulio Miglietta

A Flexible Spot Multiple-Curve Model Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 16 (10), p. 1465-1477, 2016, ISSN: 1469-7688.

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Vivien Brunel; Stéphane Crépey; Monique Jeanblanc

Expected Credit Loss vs Credit Value Adjustment: a comparative Analysis Article de journal

Dans: Bankers Markets Investors, (141), p. 6-18, 2016.

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Yann Braouezec; Cyril Grunspan

Option Pricing Bounds in a Finite Market Model: A Simple Geometric Approach Using Barycentric Coordinates Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 249 (1), p. 270–280, 2016, ISSN: 0377-2217.

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Martino Grasselli; Jacinto Marabel Romo

Stochastic Skew and Target Volatility Options Article de journal

Dans: The Journal of Futures Markets, 36 (2), p. 174-193, 2016.

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Sergio M. Focardi, Frank J. Fabozzi; Ivan Mitov

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 2016.

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2015

Conférences

Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Pricing via Quantization in stochastic volatility models 5500 - 5599 Conférence

QMF Quantitative Methods in Finance, Sydney, UTS, 15-17 december, 2015.

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Patrice Fontaine; Dany Gu

Do Market and Creditworthiness Timings Drive Debt Maturity Decisions of Firms? 5500 - 5599 Conférence

conférence de la Financial Management Association, Orlando (Etats-Unis), october 16., 2015.

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Patrice Fontaine

Revisited Role of Industrial Specialization in Cross-border Mergers and Acquisitions from developed countries (European Union) to Emerging Countries 5500 - 5599 Conférence

IFABS 2015 Corporate Finance Conference, 2015, September 12 and 13, 2015.

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Patrice Fontaine; Xuehua Gu

Cross-border Mergers And Acquisitions From European Union To Emerging Countries: Industry Diversification Or Industry Specialization? 5500 - 5599 Conférence

32ème congrès de l’AFFI, 1-3 juin 2015, ESSEC, Paris, 2015.

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Fontaine Patrice; Youssef Khoali

“Impacts of Introducing Short Maturity Options" 5500 - 5599 Conférence

onférencier invité, The Stevanovich Center for Financial Mathematics (The University of Chicago) – Market Microstructure and High-Frequency Data - Chicago, May 14-16., C, 2015.

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Jonathan Peillex

L’investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? 5500 - 5599 Conférence

XIIe Congrès ADERSE, 19-20 mars, 2015.

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Martino Grasselli; Mark Craddock

Lie Symmetries Methods in Local Volatility Models 5500 - 5599 Conférence

Workshop in Quantitative Finance, Florence (Italy), 29-30 january, 2015.

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Technical Reports

Griselda Deelstra; Martino Grasselli; Christopher van Weverberg

Explosion time for some Wishart transforms Technical Report

ULB 2015.

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Articles de journaux

José Da Fonseca; Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

Analytic Pricing of Volatility-Equity Options within Affine Models: an Efficient Conditioning Technique Article de journal

Dans: Operations Research Letters, 43 , p. 601-607, 2015, ISSN: 0167-6377.

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Martino Grasselli; Alessandro Gnoatto; Gianluca Fusai; Ruggero Caldana

General Closed-From Basket Option Pricing Bounds Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 16 (4), p. 535-554, 2015, ISSN: 1469-7688.

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Abdoul Cisse; Patrice Fontaine

Why Do Companies Switch the Listing Section of Their Common Stocks Article de journal

Dans: Research in International Business and Finance, on line , 2015.

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Gui Citovski Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics and Statistics, 2015.

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Mondher Bellalah; Mohamed Zouari; Amel Sahli; Hela Miniaoui

Portfolio credit risk models and name concentration issues: theory and simulations Article de journal

Dans: International Journal of Business, 20 (2), p. 111-117, 2015, ISSN: 1083-4346.

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Jan Baldeaux; Martino Grasselli; Eckhard Platen

Pricing currency derivatives under the benchmark approach Article de journal

Dans: Journal of Banking and Finance, 53 , p. 34-48, 2015, ISSN: 0378-4266.

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Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Quantized calibration in local volatility models Article de journal

Dans: Risk Magazine, 9 , p. 62-67, 2015, ISSN: 0952-8776.

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Sébastien Nouet; Philippe Caton; Michel Revest

Le partage public/privé du marché de la dépendance Article de journal

Dans: Revue Risques , (101), p. 124-130, 2015, ISBN: 978-2-35588-064-3.

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Jonathan Peillex; Loredana Ureche-Rangau

Comment expliquer la performance financière de l’investissement conforme à la Charia ? Article de journal

Dans: Management international / International Management / Gestión Internacional, 19 (2), p. 128-139, 2015, ISSN: 1206-1697.

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Sergio Focardi; Frank Fabozzi

Economics : An Empirical Science Capable of Forecasting Economic Events ? Article de journal

Dans: The Journal of Portfolio Management, 41 (4), p. 145-151, 2015.

BibTeX

Sergio M. Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: Frontiers Applied Mathematics Statistics , 2015.

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Dépubli

Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud; Marc Potters

Rotational invariant estimator for general noisy matrices Dépubli

2015.

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Joel Bun; Romain Allez; Jean-Philippe Bouchaud

Eigenvectors of a Gaussian matrix with an external source Dépubli

2015.

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2014

Livres

Marcos Lima; Bastien Nivet

L'Entreprise et son environnement: entreprendre, apprendre, s'adapter Livre

EMLV, 2014, ISBN: 9781506147888.

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Articles de journaux

Joel Bun; Jean-Philippe Bouchaud; Satya Majumdar; Marc Potters

An Instanton approach to large N Harish-Chandra—Itzykson-Zuber integrals Article de journal

Dans: Physical Review Letters, 113 (7), 2014.

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Alessandro Gnoatto; Martino Grasselli

The Explicit Laplace Transform for the Wishart Process Article de journal

Dans: Journal of Applied Probability, 51 (3), p. 640-656, 2014.

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