Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.  Le département organise également des conférences et des ateliers de recherche en collaboration avec le « Club De Vinci Finance », l’association de finance des étudiants du pôle Léonard de Vinci.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

la finance quantitative

Valorisation de produits dérivés, économétrie financière, problème de sélection de portefeuille, gestion d’actifs

la finance d’entreprise

Finance d’entreprise du point de vue théorique et pratique, gestion financière, fusion et acquisition, stratégie financière

la gestion et la régulation des institutions financières

Banques, compagnies d’assurance, intermédiation non-bancaire, finance juridique





Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

Tout voire

299 Entrées « 1 de 6 »

2020

Articles de journaux

Patrice Fontaine; Tristan Roger

A re-examination of analysts’differential target price forecasting ability Article de journal

Dans: FINANCE, 2020.

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2019

Articles de journaux

J. Peillex; S. Boubaker; B. Comyns

Does It Pay to Invest in Japanese Women? Evidence from the MSCI Japan Empowering Women Index Article de journal Forthcoming

Dans: Journal of Business Ethics, Forthcoming.

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Jonathan Peillex; B. Comyns

Pourquoi les sociétés financières décident-elles d’adopter les Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable ? Article de journal Forthcoming

Dans: Comptabilité-Contrôle-Audit, Forthcoming.

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Imane El Ouadghiri et Jonathan Peillex

Attention des investisseurs institutionnels et liquidité des titres boursiers français Article de journal Forthcoming

Dans: Revue Economique, Forthcoming.

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Jonathan Peillex; D. Yoon; I. Rouine

Affinité politique et choix du mode de propriété lors d’acquisitions transfrontalières Article de journal Forthcoming

Dans: Management International, Forthcoming.

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Jonathan Peillex; Elias Erragragui; Mohammad Bitar; Mohammed Benlemlih

The contribution of market movements, asset allocation and active management to Islamic equity funds’ performance Article de journal

Dans: The Quarterly Review of Economics and Finance, 74 , p. 32-38, 2019.

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Mohammed Benlemlih; Jonathan Peillex

Revisiter la question "Does it pay to be good?" dans le contexte européen Article de journal

Dans: Recherches en Sciences de Gestion, 1 (130), p. 243-263, 2019.

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A. Ajina; F. Lakhal; S. Ayed

Does Corporate Social Responsibility Reduce Earnings Management? The Moderating Role of Corporate Governance and Ownership Article de journal

Dans: Management International, 23 (2), p. 45-55, 2019.

BibTeX

Jonathan Peillex; Mohammad Bitar

Performance des banques islamiques vs. banques conventionnelles: quelles exigences en matière de fonds propres réglementaires? Article de journal

Dans: Revue Economique, 70 (4), p. 495-537, 2019.

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Manuel Moreno; Alfonso Novales; Federico Platania

Long-term swings and seasonality in energy markets Article de journal

Dans: European Journal of Operational Research, 279 (3), p. 1011-1023, 2019.

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Souad Brinette; Sabrina Khemiri

Identifying the determinants of corporate venture capital strategy: evidence from French firms Article de journal

Dans: International Journal of entrepreneurship and Small business, 37 (1), p. 152-166, 2019.

BibTeX

Gabriela Contreras AND Federico Platania

Economic and policy uncertainty in climate change mitigation: The London Smart City case scenario Article de journal

Dans: Technological Forecasting & Social Change, 142 , p. 384-393, 2019.

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Matthieu Garcin

Hurst exponents and delampertized fractional Brownian motions Article de journal

Dans: International journal of theoretical and applied finance, 22 (5), p. 1950024, 2019.

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Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Public attention to “Islamic terrorism” and stock market returns Article de journal Forthcoming

Dans: Journal of Comparative Economics, Forthcoming.

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Kramarić K., Šapina M., Garcin M., Milas K., Pirić M., Brdarić D., Lukić G., Milas V., Pušeljić S.

Heart rate asymmetry as a new marker for neonatal stress Article de journal

Dans: Biomedical signal processing & control, 47 , p. 219-223, 2019.

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I. El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Attention des Investisseurs Institutionnels et Liquidité des Titres Boursiers Français Article de journal Forthcoming

Dans: Revue Economique, Forthcoming.

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I. El Ouadghiri, R. Uctum

Macroeconomic Expectations and Time Varying Heterogeneity: Evidence from Individual Survey Data Article de journal Forthcoming

Dans: Applied Economics, Forthcoming.

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Livres

Philippe DUPUY AND Patrice FONTAINE AND Joanne HAMET

Les Marchés des Capitaux Français Livre

EMS, 2019.

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inproceedings

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

From small markets to big markets Inproceedings

Dans: 2019.

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Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing Without Martingale Measure Inproceedings

Dans: Springer-Verlag, (Ed.): 2019.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-neutral pricing for APT Inproceedings

Dans: 2019.

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2018

Articles de journaux

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-averse asymptotics for reservation prices Article de journal

Dans: Annals of Finance, 7 (3), p. 375–387, 2018.

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Laurence Carassus; Huyen Pham; Nizar Touzi

No Arbitrage in Discrete Time Under Portfolio Constraints Article de journal

Dans: 2018.

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Laurence Carrassus AND Tiziano Vargiolu

SUPER-REPLICATION PRICE: IT CAN BE OK. Article de journal

Dans: 64 , p. 54-64, 2018.

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Laurence Carassus; Tiziano Vargiolu

Super-Replication Price : It can be Ok Article de journal

Dans: 64 , p. 54-64, 2018.

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Sahli, A.; KHEMIRI, S.

Financial crisis and private equity performance in France Article de journal Forthcoming

Dans: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Forthcoming.

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Elias Erragragui; Kabir Hassan; Jonathan Peillex; Faisal Khan

Does ethics improve stock market resilience in times of instability? Article de journal

Dans: Economic Systems, 42 (3), p. 450-469, 2018.

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Mohammed Benlemlih; Jamil Jaballah; Jonathan Peillex

Does It Really Pay to Do Better? Exploring the Financial Effects of Changes in CSR Ratings Article de journal

Dans: Applied Economics, 50 (51), p. 5464-5482, 2018.

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P. Fontaine; S. Jimenez; M. Seasholes

Common Factors, Information, and Holdings Dispersion Article de journal

Dans: Review of Finance, 22 (4), p. 1441-1467, 2018.

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Khemiri Sabrina, Brinette Souad, Benkraiem Ramzi., Miloudi Anthony.

Order of preference of debts under asymmetric information. Article de journal

Dans: Journal of Governance & Regulation, 7 (2), p. 49-56, 2018.

BibTeX

Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Article de journal

Dans: 28 (3), p. 1856-1892., 2018.

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Laurence Carassus

No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal

Dans: Mathematical Methods of Operations Research, 88 (2), p. 241-281, 2018, ISBN: 1432-5217.

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Federico Platania AND Pedro Serrano AND Mikel Tapia

Modelling the shape of the limit order book Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 18 (9), p. 1575-1597, 2018.

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Manuel Moreno AND Alfonso Novales AND Federico Platania

A term structure model under cyclical fluctuations in interest rates Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 140-150, 2018.

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Manuel Moreno AND Alfonso Novales AND Federico Platania

A term structure model under cyclical fluctuations in interest rates Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 140-150, 2018.

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Šapina M., Karmakar C.K., Kramarić K., Garcin M., Adelson P., Milas K., Pirić M., Brdarić D., Yearwood J.

Multi-lag tone-entropy in neonatal stress Article de journal

Dans: Journal of the royal society interface, 15 (146), p. 0420, 2018.

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Moez ESSID et Nicolas BERLAND

Adoption of environmental management tools: the dynamic capabilities contributions Article de journal

Dans: Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 9 (3), p. 229-252, 2018.

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Philippe Desbrières; Elias Erragragui; Jonathan Peillex

L'investissement conforme à la Charia est-il socialement responsable? Article de journal

Dans: Management International, 22 (3), p. 51-64, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal

Dans: Annals of Applied Probability, 28 (3), p. 1856-1892, 2018.

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Jamil Jaballah; Jonathan Peillex; Laurent Weill

Is Being Sharia Compliant Worth It? Article de journal

Dans: Economic Modelling, 72 , p. 353-362, 2018.

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Šapina M., Kośmider M., Kramarić K., Garcin M., Pirić M., Milas K., Brdarić D.

Asymmetric detrended fluctuation analysis in neonatal stress Article de journal

Dans: Physiological measurement, 39 (8), p. 085006, 2018.

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Imane El Ouadghiri; Jonathan Peillex

Public attention to “Islamic terrorism” and stock market returns Article de journal Forthcoming

Dans: Journal of Comparative Economics, Forthcoming.

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Conférences

S. BRINETTE, S. KHEMIRI, R. BENKRAIEM et A. MILOUDI

L’effet du système de gouvernance sur la stratégie de capital risque industriel des groupes français 5500 - 5599 Conférence

17ème Conférence Internationale de Gouvernance,, le 4 et 5 Juin 2018, Nice., 2018.

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ELOUAER-MRIZAK, S., KHEMIRI, S., et SIYAHHAN, B.,

L'impact du capital social de l'entrepreneur sur la réussite de sa campagne de financement participatif. 5500 - 5599 Conférence

7èmes Journées Georges Doriot - Entrepreneuriat et Société, , 16 et 17 mai 2018, Montréal., 2018.

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2017

Articles de journaux

Tarik Bazgour; Laurent Bodson; Danielle Sougné

What Style Liquidity Timing Skills Do Mutual Fund Managers Possess? Article de journal

Dans: The Financial Review, 52 , p. 597–626, 2017.

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Giorgia Callegaro; Lucio Fiorin; Martino Grasselli

Pricing via Quantization in Stochastic Volatility Models Article de journal

Dans: Quantitative Finance, 17 (6), p. 855-872, 2017.

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Martino Grasselli

The 4/2 stochastic volatility model Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 27 (4), p. 1013-1034, 2017.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: 2017.

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P. Fontaine; S. Zhao

The supply-side effect on the use of debt with very short and very long maturities Article de journal

Dans: Finance Bulletin, 1 (1), p. 10-28, 2017.

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Bosi, S.; Fontaine P.; Le Van C.

How to determine exchange rates under risk neutrality: A note Article de journal

Dans: Economic Letters, 157 , p. 92-96, 2017.

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