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Finance Group

Recherche académique en finance


Responsable : Martino Grasselli. Le Finance Group du Laboratoire De Vinci Research Center a pour objectif de développer une recherche de qualité en économie et en finance. Il est constitué d’enseignants-chercheurs de l’ESILV et de l’EMLV impliqués dans des activités de recherche à travers des publications dans des revues internationales avec comités de lecture.




Axes de recherche

Les principaux domaines d’activité du Finance Group sont :

Finance quantitative et finance mathématique

Modélisation des taux d’intérêt, volatilité stochastique ou rugueuse, théorie de l’absence d’opportunités d’arbitrage et du pricing d’instruments dérivés, maximisation de l’utilité attendue standard et non standard, risque opérationnel et de crédit, gestion du risque et incertitude de modèles.

Fintech

Vaste éventail de technologies allant de la blockchain aux cryptocurrences.

Économie financière

Aspects financiers des changements qualitatifs nécessaires pour assurer une croissance économique durable ainsi que de l’investissement responsable, ces thématiques ayant acquises une place importante dans le paysage financier actuel.

Finance d’entreprise

capital-risque et structure de la dette des entreprises, analyse des performances des investissements dans des dettes risquées, fusions et acquisitions et stratégie d’entreprise.




Enseignants-chercheurs

L’équipe d’enseignants-chercheurs Finance Group issus de l’EMLV et de l’ESILV.




Publications

L’ensemble des travaux des enseignants-chercheurs en finance.

321 Entrées « 1 de 7 »

2022

Articles de journaux

Faten Lakhal; Ramzi Benkraiem

How does family control affect stock price synchronicity? Article de journal

Dans: Finance Research Letters, vol. 49, p. 103092, 2022.

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Prabal Shrestha; Wouter Torsin; Anna Pastwa

Unpacking the black box of ICO white papers: A topic modeling approach Article de journal

Dans: Journal Of Corporate Finance, vol. 75, p. 102225, 2022.

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Fatima Shuwaikh; Souad Brinette; Sabrina Khemiri

The impact of dynamic ambidexterity on the performance of organizations: Evidence from corporate venture capital investing in North America Author links open overlay panel Article de journal

Dans: Journal Of Economic Behavior & Organization, vol. 200, p. 991-1009, 2022.

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Fatima Shuwaikh; Faten Lakhal; Ramzi Benkraiem; Assil Guizani

Carbon performance and firm value of the World's most sustainable companies Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 116, no. 1, p. 1-12, 2022.

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Assil Guizani; Florence Depoers; Faten Lakhal

How do overconfident CEOs behave in competitive product markets: Evidence from stock price crash risk Article de journal

Dans: Finance Contrôle Stratégie, vol. 22, no. 2, p. 2-22, 2022.

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François Belot; Timothée Waxin

Mandatory employee board representation: Good news for family firms? Article de journal

Dans: International Review Of Law And Economics, vol. 71, 2022.

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Faten Lakhal; Assil Guizani; Florence Depoers

Comment les dirigeant surconfiants se comportentils sur des marchés concurrentiels ? Le cas du risque de chute du cours d'action Article de journal

Dans: Finance Contrôle Stratégie, vol. 22, no. 2, p. 1-21, 2022.

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Cyril Grunspan; Ricardo Pérez-Marco

On Profitability of Nakamoto double spend Article de journal

Dans: Probability In The Engineering And Informational Sciences, vol. 36, no. 3, p. 732-746, 2022.

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Laurence Carassus; Jan Obloj; Johannes Wiesel

Erratum: The Robust Superreplication Problem: A Dynamic Approach Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 13, no. 2, p. 653-655, 2022.

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Faten Lakhal; Ramzi Benkraiem; Imen Zorgati

Financial contagion intensity during the COVID-19 outbreak: A copula approach Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, vol. 81, p. 102136, 2022.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Short Communication: Super-Replication Prices with Multiple Priors in Discrete Time Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 13, no. 2, p. 53-65, 2022.

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Ramzi Benkraiem; Safa Gaaya; Faten Lakhal

Corporate tax avoidance, economic policy uncertainty, and the value of excess cash: International evidence Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 108, p. 105738, 2022.

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Karim Mhedhbi; Moez Essid

National Cultural Dimensions and Adoption of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-Sized Entities (SMEs) Article de journal

Dans: International Journal of Accounting, vol. 57, no. 1, p. 2250004, 2022.

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Faten Lakhal; Ramzi Benkraiem; Itidel Ben Saad

How do International Financial Reporting Standards affect information asymmetry? The importance of the earnings quality channel Article de journal

Dans: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 46, p. 100445, 2022.

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Emna Brahem; Florence Depoers; Faten Lakhal

Corporate social responsibility and earnings quality in family firms Article de journal

Dans: Journal of Applied Accounting Research, 2022.

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Fatima Shuwaikh; Emmanuelle Dubocage

Access to the Corporate Investors' Complementary Resources: A Leverage for Innovation in Biotech Venture Capital-Backed Companies Article de journal

Dans: Technological Forecasting And Social Change, vol. 175, p. 121374, 2022.

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Imane El Ouadghiri; Elias Erragragui; Jamil Jaballah; Jonathan Peillex

Institutional investor attention and stock market volatility and liquidity: international evidence Article de journal

Dans: Applied Economics, vol. 54, no. 42, p. 4839-4854, 2022.

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Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without no-arbitrage condition in discrete time Article de journal

Dans: Journal Of Mathematical Analysis And Applications, vol. 505, no. 1, p. 125441, 2022.

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Imane El Ouadghiri; Mathieu Gomes; Jonathan Peillex; Guillaume Pijourlet

Investor Attention to Fossil Fuel Divestment Movement and Stock Returns Article de journal

Dans: Energy Journal, vol. 43, no. 6, p. -, 2022.

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Tarik Bazgour; Federico Platania

A defaultable bond model with cyclical fluctuations in the spread process Article de journal

Dans: Annals Of Operations Research, vol. 312, p. 647-672, 2022.

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2021

Articles de journaux

Cyril Grunspan; Alessandra Cretarola; Gianna Figà-Talamanca

Blockchain and cryptocurrencies: economic and financial research Article de journal

Dans: Decisions in Economics and Finance, vol. 44, p. 781-78, 2021.

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Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Common dynamic factors for cryptocurrencies and multiple pair trading statistical arbitrages Article de journal

Dans: Decisions in Economics and Finance, vol. 44, p. 863-882, 2021.

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Stefano Bosi; Patrice Fontaine; Cuong Le Van

Long-run equilibrium in international asssets and goods markets: Why is the law of one price required? Article de journal

Dans: Journal Of Economic Behavior & Organization, vol. 190, no. september, p. 891-904, 2021.

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Ramzi Benkraiem; Florence Depoers; Assil Guizani; Faten Lakhal

How do powerful decision-makers affect firm's stock price crash risk? Article de journal

Dans: Economics Bulletin, vol. 41, no. 3, p. 1876-1886, 2021.

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Nour Jedda; Faten Lakhal; Riadh Ghenima

Family Control and Investment Efficiency: Does financial analyst coverage matter? Article de journal

Dans: Management International, vol. 25, no. 3, p. 91-115, 2021.

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Tarik Bazgour; Cédric Heuchenne; Georges Hübner; Danielle Sougné

How do Volatility Regimes Affect the Pricing of Quality and Liquidity in the Stock Market? Article de journal

Dans: Studies In Nonlinear Dynamics And Econometrics, vol. 25, no. 1, p. 20180127, 2021.

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Faten Lakhal; Florence Depoers; Emna Brahem

Family control and corporate social responsibility: The moderating effect of the board of directors Article de journal

Dans: Management International, vol. 25, no. 2, p. 218 - 238, 2021.

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Timothée Waxin; François Belot

Family control, stock price levels and stock split activity Article de journal

Dans: Finance, vol. 42, no. 1, p. 155-219, 2021.

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Matej ?apina; Chandan Karmakar; Karolina Kramari?; Marcin Kosmider; Matthieu Garcin; Dario Brdari?; Kre?imir Milas; John Yearwood

Lempel-Ziv complexity of the pNNx statistics - an application to neonatal stress Article de journal

Dans: Chaos Solitons & Fractals, vol. 146, no. 1, p. 110703, 2021.

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Patrice Fontaine; Sujiao Zhao

Suppliers as Financial Intermediaries: Trade Credit for Undervalued Firms Article de journal

Dans: Journal Of Banking & Finance, vol. 124, p. 106043, 2021.

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Imane El Ouadghiri; Khaled Guesmi; Jonathan Peillex; Andreas Ziegler

Public attention to environmental issues and stock market returns Article de journal

Dans: Ecological Economics, vol. 180, p. 106836, 2021.

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Gorgia Callegaro; Martino Grasselli; Gilles Pagès

Fast Hybrid Schemes for Fractional Riccati Equations (Rough is not so Tough) Article de journal

Dans: Mathematics Of Operations Research, vol. 46, no. 1, p. 221-254, 2021.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: Mathematical Finance, vol. 31, no. 1, p. 366-398, 2021.

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Jonathan Peillex; Imane El Ouadghiri; Mathieu Gomes; Jamil Jaballah

Extreme Heat and Stock Market Activity Article de journal

Dans: Ecological Economics, vol. 179, p. 106810, 2021.

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Claude Francoeur; Faten Lakhal; Safa Gaaya; Itidel Ben Saad

How Do Powerful CEOs Influence Corporate Environmental Performance? Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 94, p. 121-129, 2021.

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Ramzi Benkraiem; Faten Lakhal; Itidel Ben Saad

New insights into IFRS and earnings quality: what conclusions to draw from the French experience? Article de journal

Dans: Journal of Applied Accounting Research, vol. 22, no. 2, p. 307-333, 2021.

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Ouvrages

Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Information financière et valeur des marques Ouvrage

ISTE Editions, 2021, ISBN: 978-1784057060.

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Yves-Alain Ach; Sandra Rmadi Said

Financial Information and Brand Value: Reflections, Challenges and Limitations Ouvrage

Wiley-ISTE, 2021, ISBN: 978-1-786-30567-1.

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Conférences

Fatima Shuwaikh

Corporate Investors' Financial Performance: Does Dynamic Ambidexterity Matter? Conférence

Financial Economics Meeting crisis challenges 2021, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

Venture Capital Activities under Uncertainty: US and UK Investors behavior Conférence

Evidence From Advanced Operational Research Methods, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Forecasting with fractional Brownian motion: a financial perspective Conférence

10th General AMaMeF, virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

From non-parametric estimation of tail dependence coefficients to portfolio diversification Conférence

4th International Conference on Econometrics and Statistics, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

The Power of Syndicates: Evidence from Venture Capital Investments in the United States Conférence

Reshaping capitalism for a sustainable world, Virtual, 2021.

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Matthieu Garcin

Fractional models: estimation, forecast, and market efficiency Conférence

Financial modelling seminar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Virtual, 2021.

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Actes

Fatima Shuwaikh

Corporate Investors' Financial Performance: Does Dynamic Ambidexterity Matter? Inproceedings

Dans: Journal of Economic Behavioral & Organization: SI: ?Financial Crisis and Investors Behavior, Virtual, 2021.

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Fatima Shuwaikh

Venture Capital Activities under Uncertainty: US and UK Investors behavior Inproceedings

Dans: Annals of Operations Research: SI: ?Risk And Uncertainty Modelling In Financial And Economic Systems: Evidence From Advanced Operational Research Methods?, Virtual, 2021.

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Divers

Moez Essid

Comptabilité « verte » : l'UE fait un pas en direction d'une harmonisation des normes Divers

The Conversation, 2021.

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Imane El Ouadghiri; Andreas Ziegler; Jonathan Peillex; Khaled Guesmi

Les menaces écologiques affectent-elles les décisions des investisseurs ? Divers

The Conversation, 2021.

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François Belot; Timothée Waxin

Family control, stock prices, and stock splits Divers

Magazine des Professions Financières et de l'Économie », 2021.

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2020

Articles de journaux

Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine; Christos Varsakelis

Are high-frequency traders' informed? Article de journal

Dans: Economic Modelling, vol. 93, p. 365-383, 2020.

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