Sergio Focardi

De Vinci Research Center


Sergio Focardi

Born in Genova, Italy, Sergio Focardi holds a degree in Electronic Engineering from the University of Genova and a PhD in Mathematical Finance from the University of Karlsruhe, Germany. Sergio is teacher and researcher at the Finance Group, ESILV EMLV, of the Pole Universitaire De Vinci, Paris. He cofounded the research firm The Intertek Group, Paris and the multidisciplinary reearch center CINEF at the University of Genova. Sergio is a member of the Editorial Board of the Journal of Portfolio Management. He has (co-)authored numerous articles and books. Sergio's research interests include the econometrics of large equity portfolios, for which he has developed proprietary models, and forecasting trend reversals and large market swings. Currently, Sergio's main research interest is developing economic models capable of representing qualitative growth. He is also interested in applying quantum probability to economics and finance theory.

sergio.focardi@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Common dynamic factors for cryptocurrencies and multiple pair trading statistical arbitrages Article de journal

Dans: Decisions in Economics and Finance, 2021.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi; Davide Mazza

Quantum Option Pricing and Quantum Finance Article de journal

Dans: Journal Of Derivatives, 28 (1), p. 79-98, 2020.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Climate Change and Asset Management Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 46 (3), p. 95-107, 2020.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Davide Mazza

Modeling Local Trends with Regime Shifting Models with Time-Varying Probabilities Article de journal

Dans: International Review Of Financial Analysis, 66 , p. 101368, 2019.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Mathematics and Economics: Saving a Marriage on the Brink of Divorce? Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 42 (4), p. p1-p3, 2016.

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Robert Engle; Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 42 (5), p. 94-106, 2016.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi

A New Approach to Statistical Arbitrage: Strategies Based on Dynamic Factor Models of Prices and their Performance Article de journal

Dans: Journal Of Banking & Finance, 65 , p. p134-p155, 2016.

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Gui Citovsky; Sergio Focardi

A novel view of suprathreshold stochastic resonance and its applications to financial markets Article de journal

Dans: Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 2015.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Economics: An Empirical Science Capable of Forecasting Economic Events? Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 41 , p. 145-151, 2015.

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Sergio Focardi

Is economics an empirical science? If not, can it become one? Article de journal

Dans: Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 2015.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Can We Predict Stock Market Crashes? Article de journal

Dans: Journal Of Portfolio Management, 40 (5), p. 183-195, 2014.

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Ouvrages

Michele Leonardo Bianchi; Stoyan V Stoyanov; Gian Luca Tassinari; Franck Fabozzi; Sergio Focardi

Handbook of Heavy-Tailed Distributions in Asset Management and Risk Management Ouvrage

volume 7, World Scientific, 2019, ISBN: 978-981-3274-91-4.

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Sergio Focardi

Money: What it is, how it's created, who gets it, and why it matters Ouvrage

First edition, Routledge, 2018, ISBN: 978-1138228955.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Caroline Jonas

Equity Valuation: Science, Art, or Craft ? Ouvrage

CFA Institute Research Foundation, 2017, ISBN: 978-1-944960-33-9.

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Hasan A. Fallahgoul; Sergio Focardi; Franck Fabozzi

Fractional Calculus and Fractional Processes with Applications to Financial Economics Ouvrage

Academic Press, 2016, ISBN: 978-0-12-804248-9.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Svetlozar T. Rachev; Bala G. Arshanapalli

Basics of Financial Econometrics Ouvrage

John Wiley & Sons Inc., 2014, ISBN: 978-1118573204.

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Franck Fabozzi; Sergio Focardi; Caroline Jonas

Investment Management: A Science to Teach or an Art to Learn? Ouvrage

CFA Institute Research Foundation, 2014, ISBN: 978-1-934667-73-6.

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Sergio Focardi; Franck Fabozzi; Turan G. Bali

Mathematical Methods for Finance : Tools for Asset and Risk Management Ouvrage

John Wiley & Sons, 2013, ISBN: 978-1118312636.

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Conférences

Sergio Focardi; Gianna Figà-Talamanca; Marco Patacca

Theory of money and theory of cryptocurrencies Conférence

30th European conference on operational research (EURO2019), Dublin, Ireland, 2019.

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Marco Patacca; Gianna Figà-Talamanca; Sergio Focardi

Regime switching analysis of cryptocurrencies Conférence

Cryptocurrency Research Conference 2019, Southampton, UK, 2019.

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Actes

Sergio Focardi

A multi-agent stock-flow consistent model of an economy with a banking system Inproceedings

Dans: EAEPE 2017 Online Proceedings, Budapest, Hungary, 2017.

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Sergio Focardi

Growth, Complexity, and Financial Fragility Inproceedings

Dans: EAEPE 2017 Online Proceedings, Budapest, Hungary, 2017.

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Divers

Sergio Focardi; Davide Mazza

L'informatique quantique, nouvelle frontière de la finance Divers

The Conversation, 2019.

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Sergio Focardi; Davide Mazza

Quantum computing, the new frontier of finance Divers

The Conversation, 2019.

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Sergio Focardi

Debate: Economics needs to understand complexity and qualitative change Divers

The Conversation, 2019.

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Sergio Focardi

Do Capitalists Still Need Consumers? Divers

Social Europe, 2018.

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Sergio Focardi

Symbolic Growth and Stagnant Wages Divers

Social Europe, 2018.

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Sergio Focardi

Central-bank digital currencies: Towards a cashless society? Divers

The Conversation, 2018.

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Sergio Focardi

As markets climb to record highs, are today's stock markets overvalued? Divers

The Conversation, 2018.

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