Laurence Carassus

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Laurence Carassus

Diplômée à Dauphine d’un Master 2 en Mathématiques Appliquées, Laurence est également titulaire d’un Doctorat en Mathématiques Appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparé au CREST, et d’une HDR (Habilitation à Diriger la Recherche) en Mathématiques Appliquées à Paris 7. Après avoir été monitrice à Paris 1 et ATER à Paris 9, elle obtient un poste de maître de conférences à Paris 7. Elle participe au Master 2 Modélisation Aléatoire puis monte le master Ingénierie Statistique et Informatique, de la Finance, de l'Assurance et du Risque. Laurence rejoint ensuite Deloitte Risk Services en tant que Manager et intervient sur des missions d’audit et de conseil dans les domaines de la banque et de l’énergie. De retour à Paris 7, elle obtient son HDR et est promue professeur des universités à Reims, où elle gère le master Statistique pour l’Evaluation et la Prospective. Pendant sa carrière, Laurence a enseigné des cours de finance, de probabilités et d’autres domaines des mathématiques, essentiellement en master à l’université mais aussi à l’ENSAE et dans le cadre de la formation continue. Laurence publie régulièrement pour des revues de 1er plan comme Mathematics of Operations Research ou encore Mathematical Finance. Elle a participé à de nombreuses conférences et a été invitée dans des universités étrangères. Elle a également publié le livre « Finance de marché » paru chez VUIBERT.

laurence.carassus@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Laurence Carassus; Jan Obł ́oj; Johannes Wiesel

The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal

financial mathematics, 10 (4), p. 907 - 941, 2020.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal

Stochastic Processes and their Applications, 2020.

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Laurence Carassus; Miklós Rásonyi

Risk-Neutral Pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal

Journal of Optimization Theory and Application, 186 , p. 248 - 263, 2020.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Mathematical Finance, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-averse asymptotics for reservation prices Article de journal

Annals of Finance, 7 (3), p. 375–387, 2018.

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Laurence Carassus; Huyen Pham; Nizar Touzi

No Arbitrage in Discrete Time Under Portfolio Constraints Article de journal

2018.

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Laurence Carassus; Tiziano Vargiolu

Super-Replication Price : It can be Ok Article de journal

64 , p. 54-64, 2018.

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Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Article de journal

28 (3), p. 1856-1892., 2018.

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Laurence Carassus

No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal

Mathematical Methods of Operations Research, 88 (2), p. 241-281, 2018, ISBN: 1432-5217.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal

Annals of Applied Probability, 28 (3), p. 1856-1892, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

2017.

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Laurence Carassus; Huyen Pham; Nizar Touzi

No Arbitrage in Discrete Time Under Portfolio Constraints Article de journal

2017.

BibTeX

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Maximization of nonconcave utility functions in discrete-time financial market models Article de journal

Mathematics of Operations Research, 41 (1), p. 1-376, 2016.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi; Andrea M Rodrigues

Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time Article de journal

Mathematics and Financial Economics, 9 (4), p. 325-349, 2015.

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Laurence Carassus; Guillaume Bernis; Grégoire Docq; Simone Scotti

Optimal credit allocation under regime uncertainty with sensitivity analysis Article de journal

International Journal of Theorical and Applied Finance, 18 (1), 2015.

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Laurence Carassus; E Temam

Pricing and hedging basis risk under no good deal assumption Article de journal

Annals of Finance, 10 (1), p. 127-170, 2013, ISBN: 1614-2454.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

On optimal Investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models Article de journal

Mathematical Finance, 25 (1), p. 115-153, 2013.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Optimal Strategies and Utility-Based Prices Converge When Agents’ Preferences Do Article de journal

Informs, 32 (1), 2007.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Convergence of Utility Indifference Prices to the Superreplication Price Article de journal

Mathematical Methods of Operations Research, 64 (1), p. 145-154, 2006, ISBN: 1432-5217.

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Laurence Carassus; Elyes Jouini

Investment and Arbitrage Opportunities with Short Sales Constraints Article de journal

Mathematical Finance, 8 (3), p. 169-178, 2002.

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Laurence Carassus; Elyès Jouini

A discrete stochastic model for investment with an application to the transaction costs case Article de journal

Journal of Mathematical, 33 (1), p. 57-80, 2000.

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Livres

Laurence Carassus

Probabilités : cours, exercices et problèmes corrigés Livre

2018, ISBN: ISBN-13 / 978-2807313200.

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Laurence Carassus; Gilles Pages

Finance de marché: Modèles mathématiques à temps discret Livre

2015, ISBN: 978-2-311-40166-0.

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Conférences

Laurence Carassus

Mini-symposium Big Data Mégadonnées : quelques enjeux 5500 - 5599 Conférence

organisation du minisymposium industriel Big Data au SMAI et modérateur de l’exposé Moulines, 2017.

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Laurence Carassus; Simone Scotti

Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit Allocation 5500 - 5599 Conférence

5 , Pekin University Series in Mathematics 2014.

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Laurence Carassus; Huyen Pham

Portfolio optimization for piecewise concave criteria functions (the 8th workshop on stochastic numerics) 5500 - 5599 Conférence

1620 , Kyoto university 2009.

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Laurence Carassus; Emmanuel Gobet; E Teman

A Class of Financial Products and Models Where Super-replication Prices are Explicit 5500 - 5599 Conférence

2006, ISBN: 9789812704139.

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Book Chapters

Laurence Carassus

Apprendre de Léonard - Léonard De Vinci : L'art de la formule Book Chapter

2019, ISBN: 978-2-9570634-0-6.

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inproceedings

Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

From small markets to big markets Inproceedings

2019.

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Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing Without Martingale Measure Inproceedings

Springer-Verlag, (Ed.): 2019.

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Laurence Carassus; Miklos Rasonyi

Risk-neutral pricing for APT Inproceedings

2019.

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Divers

Laurence Carassus; M.Guidoux; M.Gourand; D.D. Barkat

Pilier 2 Bâle II, les fonds propres économiques : surmonter les difficultés méthodologiques Divers

Lettre des Services Financiers, 2007.

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