Laurence Carassus

De Vinci Research Center


Laurence Carassus

Diplômée à Dauphine d’un Master 2 en Mathématiques Appliquées, Laurence est également titulaire d’un Doctorat en Mathématiques Appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparé au CREST, et d’une HDR (Habilitation à Diriger la Recherche) en Mathématiques Appliquées à Paris 7. Après avoir été monitrice à Paris 1 et ATER à Paris 9, elle obtient un poste de maître de conférences à Paris 7. Elle participe au Master 2 Modélisation Aléatoire puis monte le master Ingénierie Statistique et Informatique, de la Finance, de l'Assurance et du Risque. Laurence rejoint ensuite Deloitte Risk Services en tant que Manager et intervient sur des missions d’audit et de conseil dans les domaines de la banque et de l’énergie. De retour à Paris 7, elle obtient son HDR et est promue professeur des universités à Reims, où elle gère le master Statistique pour l’Evaluation et la Prospective. Pendant sa carrière, Laurence a enseigné des cours de finance, de probabilités et d’autres domaines des mathématiques, essentiellement en master à l’université mais aussi à l’ENSAE et dans le cadre de la formation continue. Laurence publie régulièrement pour des revues de 1er plan comme Mathematics of Operations Research ou encore Mathematical Finance. Elle a participé à de nombreuses conférences et a été invitée dans des universités étrangères. Elle a également publié le livre « Finance de marché » paru chez VUIBERT.

laurence.carassus@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Laurence Carassus; R. Blanchard

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal Forthcoming

Annals of Applied Probability, Forthcoming.

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Conférences

Laurence Carassus

Mini-symposium Big Data Mégadonnées : quelques enjeux 5500 - 5599 Conférence

organisation du minisymposium industriel Big Data au SMAI et modérateur de l’exposé Moulines, 2017.

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Laurence Carassus

Robust Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time 5500 - 5599 Conférence

Bachelier Colloquium Metabief, Janvier 2017, 0000.

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inproceedings

Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework inproceedings

invitation, Mathematical Finance seminar at Oxfsord, novembre , 2017.

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Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time inproceedings

AMAMEF, Amsterdam, juin 2017, 2017.

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Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time inproceedings

of Alfred Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy Sciences (Ed.): 2017.

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