Laurence Carassus

De Vinci Research Center


Laurence Carassus

Laurence Carassus est co-directeur du DVRC et directeur de la recherche pour l'ESILV. Elle est professeur des universités à l'université de Reims. Diplômée à Dauphine d'un Master 2 en Mathématiques Appliquées, Laurence est également titulaire d'un Doctorat en Mathématiques Appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparé au CREST, et d'une HDR (Habilitation à Diriger la Recherche) en Mathématiques Appliquées à Paris 7. Après avoir été monitrice à Paris 1 et ATER à Paris 9, elle obtient un poste de maître de conférences à Paris 7. Elle participe au Master 2 Modélisation Aléatoire puis monte le master Ingénierie Statistique et Informatique, de la Finance, de l'Assurance et du Risque. Laurence rejoint ensuite Deloitte Risk Services en tant que Manager et intervient sur des missions d'audit et de conseil dans les domaines de la banque et de l'énergie. De retour à Paris 7, elle obtient son HDR et est promue professeur des universités à Reims, où elle gère le master Statistique pour l'Evaluation et la Prévision. Pendant sa carrière, Laurence a enseigné des cours de finance, de probabilités et d'autres domaines des mathématiques, essentiellement en master à l'université mais aussi à l'ENSAE et dans le cadre de la formation continue. Laurence publie régulièrement pour des revues de 1er plan comme Mathematics of Operations Research, Mathematical Finance ou encore Annals of Applied Probability. Elle a participé à de nombreuses conférences et a été invitée dans des universités étrangères. Elle a également publié deux livres « Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés » avec G. Pagès, chez Vuibert et « Probabilités : cours, exercices et problèmes corrigés », chez De Boeck Sup.

laurence.carassus@devinci.fr

Publications


Articles de journaux

Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without no-arbitrage condition in discrete time Article de journal

Dans: Journal Of Mathematical Analysis And Applications, 505 (1), 2021.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 31 (1), p. 366-398, 2021.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal

Dans: Stochastic Processes And Their Applications, 130 (11), p. 6657-6688, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal

Dans: Journal Of Optimization Theory And Applications, 186 (1), p. 248-263, 2020.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

From small markets to big markets Article de journal

Dans: Banach Center Publications, 122 , p. 41-52, 2020.

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Laurence Carassus; Jan Obloj; Johannes Wiesel

The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal

Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, 10 (4), p. 907-941, 2019.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal

Dans: Mathematical Methods Of Operations Research, 88 (2), p. 241-281, 2018.

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Laurence Carassus; Tiziano Vargiolu

Super-replication price : it can be ok Article de journal

Dans: Esaim: proceedings and surveys, 64 , p. 54 - 64, 2018.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal

Dans: Annals Of Applied Probability, 28 (3), p. 1856-1892, 2018.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Maximization of Non-Concave Utility Functions in Discrete-Time Financial Market Models Article de journal

Dans: Mathematics Of Operations Research, 41 (1), p. 146-173, 2016.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi; Andrea M. Rodrigues

Non-concave utility maximization on the positive real axis in discrete time Article de journal

Dans: Mathematics And Financial Economics, 9 (4), p. 325-349, 2015.

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Guillaume Bernis; Laurence Carassus; Grégoire Docq; Simone Scotti

Optimal Credit Allocation under Regime Uncertainty with Sensitivity Analysis Article de journal

Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18 (1), p. 1550002, 2015.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models Article de journal

Dans: Mathematical Finance, 25 (1), p. 115-153, 2015.

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Laurence Carassus; E. Temam

Pricing and Hedging Basis Risk under No Good Deal Assumption Article de journal

Dans: Annals of Finance, 10 (1), p. 127-170, 2014.

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Ouvrages

Laurence Carassus

Probabilités Ouvrage

1st edition, Deboeck Superieur, 2018, ISBN: 978-2807313200.

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Laurence Carassus; Gilles Pagès

Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés Ouvrage

Vuibert, 1995, ISBN: 978-2-311-40136-3.

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Conférences

Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

Risk-neutral pricing for arbitrage pricing theory Conférence

Bachelier Colloquium 2020, Metabief, France, 2020.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Model Uncertainly in Risk Management, Paris, France, 2020.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

Séminaire de Finance Londonien, Londres, UK, 2019.

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Miklos Rásonyi; Laurence Carassus

Pricing for APT Conférence

Stochastic Analysis for Handling Risks in Finance and Insurance CIRM, Marseille, France, 2019.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence

9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.

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Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

SMAI 9ieme Biennale des Mathématiques Appliquées, Lorient, France, 2019.

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Julien Baptiste; Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

Séminaire de l'équipe Probability Theory de l'université du Connecticut, Storrs, USA, 2019.

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Laurence Carassus; Miklos Rásonyi

From Small to Big markets Conférence

Conference for the Simons Semester, Bedlewo, Poland, 2019.

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Laurence Carassus; Julien Baptiste; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

Séminaire at Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Budapest, Hungary, 2018.

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Laurence Carassus

Pricing without martingale measure Conférence

Robust Techniques in Quantitative Finance, Oxford, UK, 2018.

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Julien Baptiste; Laurence Carassus; Emmanuel Lépinette

Pricing without martingale measure Conférence

Innovative Research in Mathematical Finance, Marseille, France, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Conférence

10th World Congress of the Bachelier Finance Society, Dublin, Ireland, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Conférence

Model Uncertainty & Robust Finance - Workshop, Milan, Italie, 2018.

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Laurence Carassus

Economic and financial problematics in discrete-time models with multiple and non-dominated priors Conférence

Séminaire de Probabilités Université Lorraine, Nancy, France, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Conférence

The Twelfth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, 2018.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Conférence

Mathematical and computational Finance seminar, Oxford, UK, 2017.

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Laurence Carassus

Mini-symposium Big Data Mégadonnées : quelques enjeux Conférence

minisymposium industriel Big Data au SMAI, Moulimes, France, 2017.

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Romain Blanchard; Laurence Carassus

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence

8th General AMaMeF Conference, Amsterdam, Netherlands, 2017.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence

Alfred Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, 2017.

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Laurence Carassus; Romain Blanchard

Robust Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence

The Eleventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, 2017.

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Laurence Carassus

Non concave optimization: a measure theory approach Conférence

The Tenth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Metabief, France, 2016.

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Laurence Carassus

Non-Concave Utility Maximisation in Discrete Time Conférence

2nd NUS-U Paris Diderot Workshop on Quantitative Finance, Paris, France, 2015.

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Recueils

Laurence Carassus; Simone Scotti

Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit Allocation Recueil

Dans: Monique Jeanblanc Caroline Hillairet, Ying Jiao (Ed.): Arbitrage, Credit and Informational Risks, Volume 5 - Arbitrage, Credit and Informa , p. 147-168, World Scientific, 2014, ISBN: 978-981-4602-06-8.

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