Laurence Carassus est co-directeur du DVRC et directeur de la recherche pour l'ESILV. Elle est professeur des universités à l'université de Reims. Diplômée à Dauphine d'un Master 2 en Mathématiques Appliquées, Laurence est également titulaire d'un Doctorat en Mathématiques Appliquées à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, préparé au CREST, et d'une HDR (Habilitation à Diriger la Recherche) en Mathématiques Appliquées à Paris 7. Après avoir été monitrice à Paris 1 et ATER à Paris 9, elle obtient un poste de maître de conférences à Paris 7. Elle participe au Master 2 Modélisation Aléatoire puis monte le master Ingénierie Statistique et Informatique, de la Finance, de l'Assurance et du Risque. Laurence rejoint ensuite Deloitte Risk Services en tant que Manager et intervient sur des missions d'audit et de conseil dans les domaines de la banque et de l'énergie. De retour à Paris 7, elle obtient son HDR et est promue professeur des universités à Reims, où elle gère le master Statistique pour l'Evaluation et la Prévision. Pendant sa carrière, Laurence a enseigné des cours de finance, de probabilités et d'autres domaines des mathématiques, essentiellement en master à l'université mais aussi à l'ENSAE et dans le cadre de la formation continue. Laurence publie régulièrement pour des revues de 1er plan comme Mathematics of Operations Research, Mathematical Finance ou encore Annals of Applied Probability. Elle a participé à de nombreuses conférences et a été invitée dans des universités étrangères. Elle a également publié deux livres « Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés » avec G. Pagès, chez Vuibert et « Probabilités : cours, exercices et problèmes corrigés », chez De Boeck Sup.
Erratum: The Robust Superreplication Problem: A Dynamic Approach Article de journal
Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 13, no. 2, p. 653-655, 2022.
Short Communication: Super-Replication Prices with Multiple Priors in Discrete Time Article de journal
Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 13, no. 2, p. 53-65, 2022.
Pricing without no-arbitrage condition in discrete time Article de journal
Dans: Journal Of Mathematical Analysis And Applications, vol. 505, no. 1, p. 125441, 2022.
Convergence of utility indifference prices to the superreplication price in a multiple-priors framework Article de journal
Dans: Mathematical Finance, vol. 31, no. 1, p. 366-398, 2021.
No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Article de journal
Dans: Stochastic Processes And Their Applications, vol. 130, no. 11, p. 6657-6688, 2020.
Risk-neutral pricing for Arbitrage Pricing Theory Article de journal
Dans: Journal Of Optimization Theory And Applications, vol. 186, no. 1, p. 248-263, 2020.
From small markets to big markets Article de journal
Dans: Banach Center Publications, vol. 122, p. 41-52, 2020.
The robust superreplication problem: a dynamic approach Article de journal
Dans: Siam Journal On Financial Mathematics, vol. 10, no. 4, p. 907-941, 2019.
No-arbitrage and optimal investment with possibly non-concave utilities: a measure theoretical approach Article de journal
Dans: Mathematical Methods Of Operations Research, vol. 88, no. 2, p. 241-281, 2018.
Super-replication price : it can be ok Article de journal
Dans: Esaim: proceedings and surveys, vol. 64, p. 54 - 64, 2018.
Multiple-priors Optimal Investment in Discrete Time for Unbounded Utility Function Article de journal
Dans: Annals Of Applied Probability, vol. 28, no. 3, p. 1856-1892, 2018.
Maximization of Non-Concave Utility Functions in Discrete-Time Financial Market Models Article de journal
Dans: Mathematics Of Operations Research, vol. 41, no. 1, p. 146-173, 2016.
Non-concave utility maximization on the positive real axis in discrete time Article de journal
Dans: Mathematics And Financial Economics, vol. 9, no. 4, p. 325-349, 2015.
Optimal Credit Allocation under Regime Uncertainty with Sensitivity Analysis Article de journal
Dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol. 18, no. 1, p. 1550002, 2015.
On optimal investment for a behavioral investor in multiperiod incomplete market models Article de journal
Dans: Mathematical Finance, vol. 25, no. 1, p. 115-153, 2015.
Pricing and Hedging Basis Risk under No Good Deal Assumption Article de journal
Dans: Annals of Finance, vol. 10, no. 1, p. 127-170, 2014.
Probabilités Ouvrage
1st edition, Deboeck Superieur, 2018, ISBN: 978-2807313200.
Modèles de marchés financiers en temps discret: cours et exercices corrigés Ouvrage
Vuibert, 1995, ISBN: 978-2-311-40136-3.
Risk-neutral pricing for arbitrage pricing theory Conférence
Bachelier Colloquium 2020, Metabief, France, 2020.
No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence
Model Uncertainly in Risk Management, Paris, France, 2020.
No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence
Séminaire de Finance Londonien, Londres, UK, 2019.
Pricing for APT Conférence
Stochastic Analysis for Handling Risks in Finance and Insurance CIRM, Marseille, France, 2019.
No-arbitrage with multiple-priors in discrete time Conférence
9th General AMaMeF Conference, Paris, France, 2019.
Pricing without martingale measure Conférence
SMAI 9ieme Biennale des Mathématiques Appliquées, Lorient, France, 2019.
Pricing without martingale measure Conférence
Séminaire de l'équipe Probability Theory de l'université du Connecticut, Storrs, USA, 2019.
From Small to Big markets Conférence
Conference for the Simons Semester, Bedlewo, Poland, 2019.
Pricing without martingale measure Conférence
Séminaire at Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Budapest, Hungary, 2018.
Pricing without martingale measure Conférence
Robust Techniques in Quantitative Finance, Oxford, UK, 2018.
Pricing without martingale measure Conférence
Innovative Research in Mathematical Finance, Marseille, France, 2018.
10th World Congress of the Bachelier Finance Society, Dublin, Ireland, 2018.
Model Uncertainty & Robust Finance - Workshop, Milan, Italie, 2018.
Economic and financial problematics in discrete-time models with multiple and non-dominated priors Conférence
Séminaire de Probabilités Université Lorraine, Nancy, France, 2018.
The Twelfth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, 2018.
Mathematical and computational Finance seminar, Oxford, UK, 2017.
Mini-symposium Big Data Mégadonnées : quelques enjeux Conférence
minisymposium industriel Big Data au SMAI, Moulimes, France, 2017.
Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence
8th General AMaMeF Conference, Amsterdam, Netherlands, 2017.
Multiple-priors Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence
Alfred Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, 2017.
Robust Optimal Investment for Unbounded Utility Function in Discrete Time Conférence
The Eleventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, 2017.
Non concave optimization: a measure theory approach Conférence
The Tenth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Metabief, France, 2016.
Non-Concave Utility Maximisation in Discrete Time Conférence
2nd NUS-U Paris Diderot Workshop on Quantitative Finance, Paris, France, 2015.
Stochastic Sensitivity Study for Optimal Credit Allocation Book Section
Dans: Monique Jeanblanc Caroline Hillairet, Ying Jiao (Ed.): Arbitrage, Credit and Informational Risks, vol. Volume 5 - Arbitrage, Credit and Informa, p. 147-168, World Scientific, 2014, ISBN: 978-981-4602-06-8.
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