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Robert Engle and Sergio Focardi and Franck Fabozzi


Finance Group (2016) : Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management




Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management

Robert Engle and Sergio Focardi and Franck Fabozzi




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Journal Of Portfolio Management

In finite markets such as stock markets, the problem of determining the true number of factors cannot be solved theoretically.

To cite this publication :


Robert Engle, Sergio Focardi, Franck Fabozzi: Issues in Applying Financial Econometrics to Factor-Based Modeling in Investment Management. Dans: Journal Of Portfolio Management, vol. 42, no. 5, p. 94-106, 2016.





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