Vivien Brunel

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Vivien Brunel

PROFESSIONAL EXPERIENCE2014-present Head of Risk and Capital Modelling, Société Générale, Paris 2010-2014 Head Economic and regulatory capital, Société Générale, Paris 2009-2010 Deputy Head Model Audit and Governance, Société Générale, Paris 2005-2008 Credit structurer, Société Générale Asset Management Alternative Investments, Paris 2002-2005 Credit analyst, RAROC project, Société Générale, Paris 1999-2001 Quantitative analyst, Direction de la Recherche et de l’Innovation, HSBC, Paris

vivien.brunel@devinci.fr

Publications


Journal Articles

Vivien Brunel

Operational risk modelled analytically (Journal Article)

Risk magazine, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

Vivien Brunel

Consistent capital charges with uncertain default probabilities (Journal Article)

CreditFlux, 2012.

(BibTeX)

Vivien Brunel

Dealing with seller’s risk (Journal Article)

Risk magazine, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

Vivien Brunel

Pricing credit derivatives with uncertain default probabilities (Journal Article)

Wilmott Magazine, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

Vivien Brunel

Super-replication problem in a jumping financial market (Journal Article)

Finance : revue de l'Association Française de Finance, 23.2002 (Hors-série), pp. 29-45, 2002, ISSN: 0752-6180.

(Abstract | Links | BibTeX)

Vivien Brunel, Jérôme Legras

On the Optimal growth rate strategy: Long term investment strategies legras brunel (Journal Article)

Banque & Marchés, mars-avril (57), 2002.

(Abstract | Links | BibTeX)

Vivien Brunel, Pierre de La Noue

Les dérivés de crédit : quelle utilisation ? (Journal Article)

Quants, (40), 2001.

(Abstract | Links | BibTeX)

Books

Vivien Brunel, Roger Benoit

Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque (Book)

Economica, Paris, France, 2014, ISBN: 978-2-7178-6727-5.

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